金程問(wèn)答
RMU的具體職責(zé)，麻煩再列示一下吧？漢字版的，有幾條列一下
請(qǐng)問(wèn)這里計(jì)算excess return的時(shí)候不需要??資產(chǎn)的權(quán)重嗎？
老師好，如果說(shuō)這里TR是跟市場(chǎng)beta做對(duì)比，那SR其實(shí)也是跟市場(chǎng)sigma對(duì)比嗎，也就是說(shuō)，sigma角標(biāo)應(yīng)該是p還是m？
為什么不是先求組合波動(dòng)率，再直接求組合var呢？
老師，最后賣股票時(shí)候，分紅不是應(yīng)該扣除嗎？買股票時(shí)候分紅應(yīng)該加上，為什么正好反著
請(qǐng)周老師回答，9.12號(hào)答疑的時(shí)候沒(méi)有來(lái)得及發(fā)送
老師 還是不太理解b選項(xiàng)
關(guān)于optimal portfolio，課上公式是超額收益比Mvar相等,這個(gè)題中,x的比值是1.5，y的比值是1.6，為了讓這個(gè)比值相等。不是應(yīng)該提高x的比值？減少y的比值？那應(yīng)該增加X(jué)配置，減Y？
這幾個(gè)因子前面的系數(shù)之和不是應(yīng)該等于1嗎？但是題目并不是。表格最后一行那個(gè)R的平方是什么意思？
m2我怎么也算不出跟解析一樣的答案Manager1的M2是-0.02889，解析的計(jì)算是算錯(cuò)了吧？
第一句話正確的表述是什么？為什么
看了前面同學(xué)問(wèn)的和老師的解答，還是不明白為什么不選A？求組合的budge就是A啊。實(shí)際情況做budge的時(shí)候就是A那么多啊
模型3公式里減去的應(yīng)該是rb吧？benchmark??？模型四應(yīng)該是rp-r 同組？煩請(qǐng)講解
流動(dòng)性久期公式的分母是0.15??daily volume，這道題給的25%怎么處理呢？求詳解
老師講過(guò)，求var.才用組合beta，求特雷諾比率用index或市場(chǎng)的beta，這道題解析為什么用組合beta呢？暈了求祥解
程寶問(wèn)答
