老師好，C選項中contingency funding planning stress scenarios 和liquidity stress scenarios，這兩個情景在解釋一下吧有點分不清
老師，信用風險卷積的知識點可以說下嗎
D說的是severe嚴重程度呀？為什么是反向壓力測試？？如何判斷一個反向壓力測試？？ 另外，A選項中 提到的，不可度量的風險，我們怎么去做壓力測試呀？
老師，Corf全稱是什么？
AC有點分不清。通貨膨脹對應(yīng)價格上升、貨幣貶值。那C價格下跌，正好是通貨膨脹反面、貨幣升值啊
信用風險不是用的1年，99%的VAR么，為什么這里用的99.9%的置信水平啊
請問III怎么覆蓋，用EC嗎？
想問下，RAROC計算的分母，經(jīng)濟資本，是哪一級別的，核心一級，一級，全部？
請問巴塞爾3規(guī)定leverage ratio>=3%,然后對全球系統(tǒng)性重要銀行的要求是在這個3%基礎(chǔ)上加上額外資本50%，那么leverage ratio3%是針對所有銀行嗎？課件上mei?zhao?沒找到
相關(guān)知識點的截圖能發(fā)一下嗎，還有損失數(shù)據(jù)不是有2萬歐的門檻嗎
D是不是還有一種說法也是擇其一記錄??？是哪個風險呢？
這題B選項市場風險用10天的時間，但用內(nèi)部評級法不是用過去的一天VAR和過去60天的平均VaR中取大的么？Will老師解釋看不懂；請換一個老師回答
老師請問economic capital怎么計算
在巴3的終稿中操作風險資本金要求使用SMA，信用風險資本金要求使用SA嗎？市場風險的資本金使用什么方法呢？
老師您好！對于due diligence，請問增級和亮紅旗的項能否幫忙總結(jié)下呢。。
程寶問答
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