老師您好！這道題的C選項確實讓我猶豫了一下，圖中題目2，當時老師講的時候是說securitization product一般期限比較長需要放在banking book中所以2是錯誤的，這道題巧了正好有一樣的表述，請老師幫忙看看明確一下？
市場風險var是否應(yīng)該轉(zhuǎn)化10天的var。這題里算的是一天的。
老師，這里a和c是相反的意思吧？兩個都錯嗎
老師，巴塞爾2.5對市場風險的修改都是針對內(nèi)部模型法的嗎？
老師，選項d沒有懂。basel3是引入了什么指標？
老師，這里的總收入都是指凈收入嗎？
SMA法的損失系數(shù)是一個公式求得的，這個不算模型嗎？能不能解釋一下？
老師 所有的buffer都要加在一級核心資本么？題干中第二個圖里的CCb加哪里去了？為什么資本里只增加了GIS buffer？
老師，compliance and legal functions是第二道防線嗎
老師，weibull分布是什么
麻煩老師具體講一下BC兩個選項涉及的知識點
麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場風險，信用風險，操作風險的計算方法和公式
Basell3下，市場風險，信用風險，操作風險分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個不是basel 2里面的嗎？
老師您好！請問A選項說的金融期限調(diào)整的公示是什么？關(guān)于A-IRB好像我就知道3個參數(shù)能估，Correlation不能估由supervisor指定，沒了
市場風險還是信用風險計算出的資本需求更大？
程寶問答
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