金程問(wèn)答
信用風(fēng)險(xiǎn)的SA是怎么計(jì)算的？
關(guān)于選項(xiàng)D錯(cuò)誤的原因，貌似說(shuō)法不一樣啊。具體該怎么分析?
老師好，能不能這里再詳細(xì)講一下ccb和ccyb之間的區(qū)別，感覺都是在好的情況下去做緩沖，然后在壓力情況下進(jìn)行釋放。
A選項(xiàng)不太明白，為什么說(shuō)是成本中心的操作系統(tǒng)自動(dòng)收集的。只能說(shuō)相關(guān)的數(shù)據(jù)是如此自動(dòng)收集而來(lái)的，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是銀行經(jīng)營(yíng)層基于收集的數(shù)據(jù)，確定的指標(biāo)吧？
1.GC的repo rate大于SC的repo rate是因?yàn)閷?duì)SC的需求量高，所以價(jià)格高收益率低嗎？因此repo rate就是收益率嗎？2.對(duì)于特殊的抵押物，它的repo rated高還是低呢？
老師好，D選項(xiàng)分子中高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)，不僅買了德國(guó)債券，還發(fā)行了新加坡的債券，為什么講解中只考慮了買德國(guó)債權(quán)呢？高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)指哪些呢？現(xiàn)金的RSF factor為零是為什么呢？
老師，隱含波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)有什么關(guān)系
老師，隱含波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)有什么關(guān)系
leverage ratio buffer 是在1-3.5%的基礎(chǔ)上再加50%？ 還是在杠桿比率≥3%的基礎(chǔ)上再加50%? 好像解釋的都不一樣。。。
老師您好！【The CRO also reports the minimum regulatory capital requirements under the revised capital framework as presented in the table below. The capital ratios also include the capital conservation buffer of 2.5% (phased-in at an annual increment of 0.75%, starting January 2016) and a G-SIB surcharge of 3.0% (phased-in at an annual increment of 0.625%, starting January 2016) of risk-weighted assets to be reached by January 2019】這段話的意思是說(shuō)，表格中給定的5.25%的CET1 ratio已經(jīng)包含了1.25%的CCB和1.5%的GSIB了么？
老師，第三方出問(wèn)題，為什么不算外部主動(dòng)？
模型的監(jiān)控 驗(yàn)證 評(píng)估 回測(cè)等都是誰(shuí)的職能，麻煩老師給總結(jié)下
D選項(xiàng)和新增加商業(yè)貸款有什么關(guān)系？
老師好，我想問(wèn)一下a選項(xiàng)，既然這個(gè)交易對(duì)手已經(jīng)被這家公司收購(gòu)了，為什么還要去考慮交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)？我理解的就是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不存在了。
老師您好！一個(gè)說(shuō)法的問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)Basel3中新增的Buffer（CCB CCyB GSIB）是都叫l(wèi)everage ratio buffer么？還是只有GSIB叫這個(gè)
程寶問(wèn)答
