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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
什么時(shí)候用卡方，什么時(shí)候用F？都是檢驗(yàn)方差鴨
49 縱軸的含義具體是什么？ payoff? c 期權(quán)價(jià)值？ F 期權(quán)價(jià)格？
題目不是求rate，可是這個(gè)F0求得是價(jià)格
老師，這個(gè)公式怎么推呀，怎么除以（1+r*）之后就成F了
老師，這里St+F0-Ft就是持有的-支付出去的是嗎
ARMA(p,q) x (ps,qs)f 這是什么意思呀 怎么沒見過
老師好，47頁的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
F檢驗(yàn)的，是不是多個(gè)變量之間有無多重共線？那么，僅有一個(gè)變量，和截距項(xiàng)也要做F檢驗(yàn)么？截距不是變量，不會(huì)和變量之間有共線問題吧？ 謝謝。
老師，兩個(gè)問題：1、ZiZj為什么獨(dú)立？假設(shè)只說了F和Z不相關(guān)，沒說Z之間不相關(guān)吧。2、E（F平方）為什么是1？標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，期望等于0
這里的belta p= cov（P，M）/segma^2 M= Pp，m*segma p/segma m，和那個(gè)h=Ps，f*segma S/segma F很像，這兩個(gè)是有什么區(qū)別嗎，還是其實(shí)是可以等價(jià)的呢？
t-test沒有通過檢驗(yàn)（不顯著），F-test通過檢驗(yàn)（顯著），是否說明存在多重共線性？所以如果出現(xiàn)t-test沒通過，F-test通過，我們也認(rèn)為檢驗(yàn)是通過的，是嗎？
請問老師，首先這題目short forward有點(diǎn)沒明白，另外為什么不是用7%求一個(gè)F價(jià)格再用計(jì)算出來的8%求個(gè)F價(jià)格相減？謝謝老師
老師，我想問一下，DV01是否可以理解為每單位的Duration呢？本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個(gè)公式是否是缺條件呢？
futures market.這句話是說在backwardation時(shí)候 F小于So（由于這個(gè)yield造成的）,所以未來F會(huì)有上升的趨勢，所以去long futures比較profitable?求指教
F檢驗(yàn)不是檢驗(yàn)所有斜率同時(shí)等于零的joint hypothesis嗎 這相當(dāng)于檢驗(yàn)整個(gè)回歸了嗎？？ 可以借這兩道題解釋一下F檢驗(yàn)的運(yùn)用嗎
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