老師 這里說β與R是負相關，后面一頁ppt又說ρ（β，R）＞0，這個怎么理解呢？
老師 這個沒有賣出債券 不是應該還有久期嗎 這里面只對沖了delta，應該還有D和伽馬呀
老師好，這里的tool3里的Rm是不是應該換成Rb啊?不然不就是CAPM模型嗎
這個題目久期和債券價格，swaprate是什么關系的變化？
老師好，可以詳細解釋一下這里面每個變量的意義嗎？IR啊這些的
這里選的是每一個category中alpha大的一些股票還是選的是alpha大的category？
老師，請問信用風險那一章節(jié)對這一塊有描述呢？
請把CVRA那一系列的計算再總結一下
好奇不預測太多次是可以減少出錯的 IC是預測質量 減少出錯能不能理解成也能影響IC呢 還是IC和BR之間就是沒關系 還有不預測太多次可以減少出錯這句話對不對啊 兩個助教回的都不一樣
這里的20號是volatility，14%是risk，不應該開方才可以是sigama嗎？
老師能幫忙講下這題么，為什么結果不是選11.64呢，22.12為什么沒有考慮各資產(chǎn)間風險相關系數(shù)呢，謝謝
D為什么不對？
Alpha是不是還有可能為負，備擇假設應該是大于0吧？憑運氣可以1%大于0，就是憑借skill可以99％大于0嗎？是這樣理解嗎
老師這里的C是如何使用杠桿計算的？怎么會反應到ROE了呢？
請問這里算w用IR/TEV，IR里的TEV為什么不能跟外面的TEV約掉呢？IRi是（Rp-Rb),那IRp是什么跟什么呢？下面不要忘記benchmark指的是什么？
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