金程問(wèn)答
為什么這個(gè)題求Var用了均值，而不是直接用Z*SIGMA*V，什么情況下用均值什么時(shí)候不用呢？
視頻里講的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)系數(shù)的公式再幫回憶下，謝謝
此題的題干怎么能判斷出來(lái)不是計(jì)算整體的VAR呢，雖然用了SUM的字眼，但意思還是想問(wèn)組合的整體預(yù)算吧。因?yàn)檫@里用到ALLOCATE的概念，不就應(yīng)該是計(jì)算出整個(gè)組合的VAR，再根據(jù)資產(chǎn)所占權(quán)重去分配嗎？否則是不是預(yù)算多計(jì)提了呀，完全計(jì)提了應(yīng)計(jì)提預(yù)算的二倍呀！
老師，policy mix VaR是什么意思？如何計(jì)算
麻煩老師解釋下b和c
麻煩老師解釋一下這個(gè)
此題，如果算阿爾法，1號(hào)組合收益32%，貝塔1.2，市場(chǎng)超額收益22%-3%，相當(dāng)于1號(hào)組合的阿爾法是6.2%。2號(hào)組合的阿爾法是-1.6%。我這么算阿爾法有錯(cuò)嗎？如果沒(méi)錯(cuò)的話，1號(hào)組合產(chǎn)生如此高的阿爾法，怎么還差于2號(hào)組合呢、
老師 關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)誤、TE、TEV能否統(tǒng)一解釋一下，完全記混亂了
請(qǐng)問(wèn)老師，D項(xiàng)中，記得之前老師說(shuō)過(guò)，如果波動(dòng)率上升，風(fēng)險(xiǎn)上升，人們傾向于拋售股票這種風(fēng)險(xiǎn)比較高的資產(chǎn)去買避險(xiǎn)資產(chǎn)例如國(guó)債，這樣會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格下降，從而提高股票收益，同時(shí)提高債券價(jià)格，降低債券收益。這里為什么說(shuō)股票收益率也下降了呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)間越長(zhǎng)的時(shí)候，融資風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該更低么，因?yàn)闀r(shí)間越長(zhǎng)，更能融到錢？此時(shí)是market risk上升？
ic與br是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系嗎？不能一起增加嗎
這題答案解釋的很潦草，麻煩老師詳細(xì)說(shuō)明一下c和d。不知道c怎么錯(cuò)的以及個(gè)人認(rèn)為d中0、33也不對(duì)，應(yīng)該是0、65？
請(qǐng)問(wèn)sample sd 和population sd有什么區(qū)別呀？
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋，完全沒(méi)懂
為什么計(jì)算出來(lái)計(jì)算器IRR顯示是0？
程寶問(wèn)答
