精 請(qǐng)問selection bias 與 self-selection bias 有什么區(qū)別？我看到一個(gè)老師回復(fù)的是：不同個(gè)體選擇樣本不同，這就是自選擇偏差，是不同個(gè)體本身固有的差異。請(qǐng)問這里的不同個(gè)體是指不同的人嗎？
請(qǐng)問怎么理解D選項(xiàng)里的inconsistent practice reporting?
為什么不能先算兩個(gè)benchmark的VaR，然后再算VaRp呢？這樣算出來的結(jié)果是13.67%
怎么看出來這個(gè)題是考低風(fēng)險(xiǎn)異象的呢？
Policy mix var 的知識(shí)點(diǎn)在哪個(gè)科目？哪個(gè)小節(jié)呢？或者是否可以大概介紹下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)?？戳私忸}思路，均值的計(jì)算邏輯是？標(biāo)準(zhǔn)差是求的benchmark 的標(biāo)準(zhǔn)差可以理解
老師，我推導(dǎo)出 IRa^2+IRb^2=IRp^2。這個(gè)等式在其他情況下也成立嗎？
可以再解釋一下為什么b選項(xiàng)是對(duì)的嗎？以及為什么c 不對(duì)，比如客戶愿意承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)就有可能獲得更多的收益，但是有些客戶不愿意承擔(dān)太多的風(fēng)險(xiǎn)，那收益就會(huì)低，此時(shí)dispersion不是就會(huì)變大嗎？
為什么不考慮平均收益率呢？不應(yīng)該是u-z*volatility*V?
我看到五月份的考試中有問到關(guān)于policy mix var的知識(shí)點(diǎn)，可以詳細(xì)說一下這里的var和一般的有什么區(qū)別嗎？
老師，請(qǐng)問A為什么不對(duì)呢？
老師 能不能詳細(xì)講解一下算IRR的計(jì)算器使用步驟呀
為什么這道題的解析就是直接念了遍題然后給結(jié)果？
兩種beta解釋下呢？不記得有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)了
麻煩解釋一下abd為什么錯(cuò)
老師 可以解釋下A B C 選項(xiàng)嗎
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