金程問(wèn)答
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久期
?？?-81 句子1為何coupon和凸性是相反的，久期和coupon呢？有點(diǎn)亂，想不起來(lái)了，求教，怎么記憶方便一些
老師這里B債券的md為什么是3，付息債券的久期不應(yīng)該是用每期現(xiàn)金流權(quán)重乘以時(shí)間來(lái)計(jì)算嗎
老師好，第二步算債券vaR值的時(shí)候?yàn)槭裁从眯拚?i class="highlight">久期乘以債券價(jià)格再乘以利率的VaR值？
怎么會(huì)netcost低。選擇利率敏感度高的債券沒(méi)問(wèn)題，但是利率敏感度高，怎么會(huì)和久期有關(guān)呢？
第三個(gè)說(shuō)法我如果換一種方式：在principlemapping的方法下，債券的風(fēng)險(xiǎn)可以被映射到具有相同久期的利率風(fēng)險(xiǎn)下，這種說(shuō)法有問(wèn)題嗎？我認(rèn)為沒(méi)有問(wèn)題，因?yàn)閜rinciplemapping方法也
590題 用未來(lái)六個(gè)月的久期去算對(duì)沖信息，為啥592題不能用未來(lái)六個(gè)月指數(shù)的去對(duì)沖呢？
為何收益率低估，則價(jià)格高估？債券的理解，利率與價(jià)格反向變動(dòng)，久期是個(gè)負(fù)數(shù)。但股票呢？怎么理解好？
當(dāng)利率結(jié)構(gòu)向下，怎么分析得出需要久期小的呢？ 當(dāng)利率下降的時(shí)候，債券價(jià)格上升，對(duì)于空頭方希望長(zhǎng)得少一點(diǎn)？
老師，求option的VaR 不是直接Δ*var(ds)嗎，還要乘股價(jià)嗎，乘股價(jià)的不是bond的用久期計(jì)算VAR式子了嗎，我有點(diǎn)迷糊
老師，這里不是要求不含權(quán)的dvo1嗎？如果按照梁老師所講的用有效久期算dv01好像算不出答案
債券的久期和凸性公式，后半部分是“+”號(hào)，delta-gamma法計(jì)算var債券的公式，后半部分是“-”號(hào)？我寫(xiě)的是正確的吧？
老師關(guān)于這個(gè)有效 convexity的推導(dǎo)有兩個(gè)地方十分不明。1. convexity 是兩個(gè) 久期只差除以兩個(gè)久期之間y的差，那就應(yīng)該是y1-y2, 這里看圖像無(wú)論怎么看都是 兩個(gè) delta Y
老師，MD是百分比，沒(méi)有單位。這道題給的久期有單位，是9.8年。為什么不用MD=Mac.D/（1+Y/m）算出MD？
老師，利率敏感性缺口管理影響當(dāng)期利潤(rùn)；那久期缺口管理在實(shí)踐中是什么時(shí)候很重要呀？是資本充足率率管理嘛？
老師，能再解釋下B選項(xiàng)嗎，Rf和凸性有什么關(guān)系呢？之前學(xué)習(xí)都是久期凸性一起比較，這里沒(méi)明白為什么和Rf比
程寶問(wèn)答
