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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，18題中，英鎊、美金的第一筆現(xiàn)金流（利息）為啥不乘以0.25，不是第三個月嗎？ 折現(xiàn)時不是按三個月進行折現(xiàn)的嗎？
56題，可以直接用A，B復(fù)制出C嗎（求出A,B現(xiàn)金流權(quán)重，算出C的價格，然后判斷買賣方向），算出來結(jié)果也是A選項，感覺老師講的方法對我來說比較繞，考試可以直接這樣做嗎？
關(guān)于b選項，老師說做swap會有一系列現(xiàn)金流，會帶來很多不愿承擔(dān)的風(fēng)險，但是如果我只做1年的swap呢？不是就是就只有一筆現(xiàn)金流了嗎
請問老師，23題對于financial instition的現(xiàn)金流方向是怎么判斷的，按照黑色括號里的，他不是應(yīng)該先付美元收日元，期末再反向收美元付日元嗎？那這樣和老師上課的方向相反了
老師好， bond的delta 是什么？ bond的價值不是 未來現(xiàn)金流的折現(xiàn)嗎？ 股票價格變動跟bond價值變動有什么關(guān)系？ 這一題只考慮 convertible bond 隱含的call option 嗎？
老師，問什么浮動利率債券只對3個月的現(xiàn)金流折現(xiàn)，而不對9個月和15個月的現(xiàn)金流進行折現(xiàn)呢？后面兩期也是有利息交換的啊
老師，這題從第一年末，投資持有的bond到期inflow30，存款到期30和10outflow40，所以第1年末應(yīng)該從-10開始呀？麻煩老師詳細演示下累計現(xiàn)金流，謝謝
這道題目能不能用另外一種方法：根據(jù)利率平價，求出每個時間節(jié)點的遠期匯率，然后計算每個節(jié)點的凈現(xiàn)金流，再折現(xiàn)到零時刻想加。
金融產(chǎn)品的價值計算中，是否只有在FRA的交割時，即T2-T1這段時間的收益，以及根據(jù)期末現(xiàn)金流折算T1結(jié)束的利率交割時的settlment，使用單利？而其余情況都記復(fù)利？
老師，如果是再投資，那么附息債起碼中間有現(xiàn)金流，無論利率怎么變都可以再投資獲得收益；零息債無現(xiàn)金流。為什么不是付息債在任何情況下都優(yōu)于0息債？ 如果帶入更高的IY去算新的pv，然后付息債和零息債的
老師你好 33題這邊我有點疑問，這邊怎么判斷這是期間現(xiàn)金流還是期末現(xiàn)金流呢？我當(dāng)時做題的時候是按照期末現(xiàn)金流來做的，也就是先算資產(chǎn)池的本息和再減去6625000的loss算出凈流入，然后再依次計算
老師我想問一下，既然資產(chǎn)組合的收益率只由系統(tǒng)性風(fēng)險決定，系統(tǒng)性風(fēng)險越大其預(yù)期收益率也就越高，那么為什么還會出現(xiàn)不同的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率不同呢？是因為資產(chǎn)組合中資產(chǎn)的數(shù)量不同所導(dǎo)致的嗎？
老師，周老師在視頻最后說再次解釋一下C選項，說道bootstrapping在蒙特卡洛模擬中的應(yīng)用，這和C選項有什么關(guān)系？ 為什么bootstrapping無法將相關(guān)性建進去，而它在蒙特卡洛模擬中運用的時候蒙特卡洛模擬就可以建相關(guān)性？
這道題通過看其他人的提問，我理解了 但之前有些題目中的月利率（按月復(fù)利）轉(zhuǎn)為年化利率，或者年化利率轉(zhuǎn)為每月的利率都是單利計算而不是復(fù)利，（老師的回答是“效率和準(zhǔn)確性的取舍”）那么什么時候在“取舍”中去準(zhǔn)確性？
老師您好！我就想知道我這種算法有沒有一點科學(xué)性，首先是100元bond進行折現(xiàn)，得到每一時刻價值；然后每個時刻的價值求平均；最后計算時刻間的折現(xiàn)率。我感覺概念有點像平均折現(xiàn)率的概念，請問有沒有一點點的科學(xué)性。。
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