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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
B選項為什么要查自由度等于5的，這里不是df=n-k-1做顯著性檢驗，此處應該為5-1-1=3；
老師好，這道題A選項持續(xù)不斷監(jiān)控全面風險管理框架的有效性，是風險管理部門（第二道防線）的職責嗎？
所以說考試的時候每一個板塊都會按照自己的百分比來出題數嗎，例如流動性風險的題是固定出12道？
那個證券投資數量越多，非系統(tǒng)風險越分散，和這個只要按照CML線上的投資，就不會有非系統(tǒng)性風險有沖突嗎
老師可以總結一下視頻里提到的Asset liquidity risk、liability liquidity risk、funding liquidity risk這幾種流動性風險的區(qū)別嗎？應該怎么判別是哪種？
在講到利率風險的教訓時，老師說不能大量的存短貸長，那么對于銀行而言就是意思不能borrowing短期，lending長期嗎？而在北巖銀行的融資流動性風險時提到他們是use short term
13題，解釋的真不清楚啊，CML和SML區(qū)別是什么呢？主要從兩個分散化和是否有效來解釋吧。強化課老師講CML是總風險sigma p，是含著非系統(tǒng)性風險，那就不是分散化的啊，SML是系統(tǒng)性beta p 是分散化的啊。是否有效方面應該都是有效的吧
第13題中的B選項，SML只考慮系統(tǒng)性風險，是因為資產都被充分分散且有效的，而CML是考慮系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的，那從這個角度看，SML不是CML的特殊情況嗎？就是CML中的資產充分分散化后就無非系統(tǒng)風險了就變成SML中的只考慮系統(tǒng)性風險的資產組合嗎？
老師好，這里關于CAPM模型有兩個問題： 1、CAPM不是用于標的資產定價的嗎，是CAPM中 E（Rp）就是標的資產的預計平均收益的意思嗎？ 2、β是表示標的資產與大盤之間的關系嗎？它在CAPM中不是表示系統(tǒng)性風險嗎？ 3、我們在這里利用CAPM模型進行分析，是只是考慮了系統(tǒng)性風險對吧？
老師 是否是 指數分布不一定都是無記憶性的，只有指數分布的conditional PD是無記憶性的。而如圖上半部分 指數分布的邊際違約概率的話就是需要計算兩次累計違約概率 再相減。老師是否是這樣的？(以前自己筆記記的是 指數分布都是1-e^(harzerd rate*t) 感覺不太對）
累計違約概率的相減 但是不太懂什么時候是無記憶性的？圖里前三列都是用指數分布計算的，為何只有第四列是無記憶性的呢？求教
請問老師最后一句話的 illiquidity-shy investor，這個詞是說喜愛非流動性的人（比如說喜歡投資房地產的），還是說對非流動性投資比較畏懼的呢(因為shy有畏懼的意思)？ 所以這句
老師舉例，中心化的安全性高是說信息放在銀行，比信息放在微博，相比之下，銀行的安全性更高。然而他卻說中心化的缺點是信任成本更高。我覺得這點有點自相矛盾。因為你對銀行的信任成本和對個人的信任成本而言，是不是應該是對銀行的信用成本更低？此處解釋是不是有矛盾
這一題，我在基礎班（圖2）講義里，他說VaR（99%）的例子，一般情況下，VaR括號里的都是置信水平，而在這圖1的題目里，VaR按照答案解析的意思是VaR括號里變成了顯著性水平alpha了，那么不管括號里的數是大還是小，怎么確定VaR里面的到底是顯著性還是置信水平呢，
their marginal distributions.”說的不是Copula能在兩個變量的邊際分布中把他們的相關性分離計算出來的意思嘛，說的是在將兩個映射后的正態(tài)分布整合成Copula時所選用的相關性的計算方式嗎？跟您這里回答的算違約概率沒關系啊
程寶問答
金程問答
