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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
這個題求var的公式和流動性章節(jié)第一課的不一樣 表達(dá)意義有什么區(qū)別嗎 什么情況下該用哪個呢
這里的passive allocation 麻煩老師解釋一下什么意思？還有第一個方法和第二個方法有什么區(qū)別？都是持有流動性低的資產(chǎn)
老師可以總結(jié)一下哪些測試是可以用歷史數(shù)據(jù)的，哪些必須用前瞻性，未來沒發(fā)生過的場景的，情景分析，和var值測算屬于哪種
第24題中，除了first - to default以外，還有一種是all to default吧，如果相關(guān)性趨向于1，那么這兩種的premium是不是都等于0.5呢
老師，請問49題這三種Bias產(chǎn)生的影響能不能麻煩總結(jié)一下，就是到底是如何影響收益或者波動率的，或者還有相關(guān)性。
老師，這題能不能講一講，知識點應(yīng)該是那三個流動性差的資產(chǎn)的bias，但就是不知道怎么做這題。。。
什么叫不借助資產(chǎn)回報的方差-協(xié)方差矩陣或條件分布，來保持?jǐn)?shù)據(jù)中的相關(guān)性結(jié)構(gòu)？能不能用大白話講講？看不太懂
歷史模擬法是說過去可以代表未來嗎？這幾個辦法哪些是有前瞻性 哪些是look back給我說一下好嘛 就是還有monte這種等等，我們學(xué)過的
老師能講解一下習(xí)題冊495的CFAR錯在哪嗎？看答案沒看懂，不是說這是流動性風(fēng)險的第二種定義，為啥又錯了
老師我想問一下這個案例里面B為什么不選啊，安德森把客戶的調(diào)查通知告訴了一個投行，這不就是違反了保密性原則嗎？
如果CAPM成立，則，它將在最大可能的beta值處最大化，這意味著基金的回報率與指數(shù)回報率之間的相關(guān)性為1
老師好，請問powerLaw中的α跟顯著性水平α有沒有什么關(guān)系呢？我感覺這兩個α好像多多少少都跟分布的尾巴有關(guān)系，就怕混淆了
這道題的C選項，為什么不對呢？無風(fēng)險收益與有效前沿的切點只有系統(tǒng)性風(fēng)險，此時這個組合應(yīng)該就處于SML線上吧？
這一題為什么不是選擇性偏差呢？雖然這個基金損失嚴(yán)重，但也沒有退出市場啊，只是編制報表的機構(gòu)沒有再納入他們了
21題 A選項德國金屬公司是因為期貨的逐日盯市導(dǎo)致保證金不足引發(fā)流動性風(fēng)險的，但是長期資本公司沒有mark to market losses吧？
程寶問答
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