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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
經(jīng)濟危機跟相關(guān)系數(shù)以及協(xié)方差為什么會有這樣的關(guān)系啊？相關(guān)系數(shù)衡量的不是變量之間的相關(guān)性么，題目是想論證變量引發(fā)經(jīng)濟危機？
老師好，這道題能不能基于Var的置信區(qū)間，和回測置信區(qū)間的大小關(guān)系，做一個結(jié)論性總結(jié)，記一下就行了，流程分析太復(fù)雜。
當(dāng)PD上升時，MEZZANINE 損失的不確定性也應(yīng)該時下降的把，因為損失可能性越來越大，不確定性就下降了？和equity 是一樣的
點估計精準(zhǔn)度高，但準(zhǔn)確性不高，精準(zhǔn)度可以說accuracy嗎？但如果選項說點估計accuracy不知道說的是精準(zhǔn)度還是準(zhǔn)確度？
流動性風(fēng)險百題 39題 為什么最后算3月的 source和use是這么計算的？ 也就是問最后表格里做總結(jié)的March的source為啥是0 ?。?
習(xí)題集18頁37題C選項的前半句，CAPM描述的不是系統(tǒng)性風(fēng)險與單個資產(chǎn)回報率期望之間的關(guān)系嘛 為什么說適用于inefficient portfolio呀
39題，CD選項都是第一年存活第二年違約，為什么計算不一樣？什么情況下可以使用指數(shù)分布無記憶性特點？
老師，假設(shè)檢驗一般情況下不是為了證明原假設(shè)是錯誤的嗎，為什么說是拒絕原假設(shè)為真的可能性呢？是同一個意思嗎？有點繞啊
請問老師，把資產(chǎn)拿去抵押而得到的流動性是屬于asset liquidity management 還是liability liquidity management呢？（抵押物最終還是會回來 所以我思考大概是liability的方式吧，雖然聽視頻說是asset的）
這里第二小問的問法是不是不太對？根據(jù)答案的解析應(yīng)該是問的：如果基金經(jīng)理三年戰(zhàn)勝了市場，那么他是average經(jīng)理的可能性？
我怎么覺得這個假設(shè)和多重共線性有些矛盾？既然這個變量和其他的相關(guān)了，那就應(yīng)該被剔除呀？是不是因為相關(guān)性不是很高（例如沒達(dá)到0.7）
老師，最后一句話，我記得之前有個說法是企業(yè)內(nèi)部對沖掉一些多樣性風(fēng)險是便宜的，但是這里在資本市場對沖也可以是inexpensive嗎？
老師好，為什么CML是SML的特例，我理解CML描述總體風(fēng)險和預(yù)期收益的關(guān)系，SML描述系統(tǒng)性風(fēng)險與預(yù)期收益的關(guān)系，SML應(yīng)該是CML的特例。
押題28,第三個選項，置信區(qū)間變小，顯著性不是增大嗎？一類錯誤不是增大，二類減少,這個怎么是二類錯誤增加呢？
雖然對答案影響不大，這道題需考慮Suud的可能性（到期日時的call option實際上是在值的，價值為90.0160-90＝0.0160） 。其發(fā)生概率為3*0.6＾2*0.4＝0.432
程寶問答
金程問答