全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里判斷檢出力度應該是基于假設檢驗的置信水平吧？（標黃色部分），不用應該是var模型的顯著性水平（后面的99與95），因此在這種情況下，檢出力度應該是一樣的吧
選項B，VaR不滿足次可加性，那么兩個資產(chǎn)的組合的風險是有可能大于兩者相加之和，這個在其他視屏中又提到。如果是大于兩者之和，那么B選項也不對了。這個怎么理解。
老師，所以是市場風險非參數(shù)VaR在臨界值的狀況下 選擇較小VaR; 信用風險選擇較大的VaR 因著保守性的緣故。可是,,考試題目都是打亂科目的，老師 怎么知道是在考哪個科目呢？都是非參數(shù)的。
請問老師，292題的第一個問題，所有的風險里面不是應該總共有四個風險嗎？這里面為什么沒有流動性風險呢？操作風險是這四大風險里面最難確定的嗎？
可以解釋一下五個假設嗎 還有就是多重共線性的修正方法視頻里說是去掉一個然后重新估計參數(shù)，那么這個被去掉的變量是不是就成了omitted variable呢，因為他與x與相關性并且對y也有顯著影響
請問老師，bassel中的總的準備金是各種risk 的準備金之和嗎？比如市場風險，操作風險，流動性風險，等等。如果是，有一點疑問就是，每種風險的VAR的時期可能不一樣，如何加總呢？謝謝
老師辛苦~ 問：有一個說法，就是季節(jié)性啞變量，如果方程中，春夏秋冬4個啞變量都引入，但是春夏秋冬前面的系數(shù)都相同，那么就可以不要啞變量、直接加入一個常數(shù)截距項，我不理解，麻煩老師解釋？
為什么camp定價模型只需要一小部分資金，而apt模型為什么會需要大量資金。在camp模型中為什么要考慮任意兩個股票的相關性和自己的方差還有還有apt模型中的那些相關系數(shù)的個數(shù)
H0=0，reject H0 得出的結論就是在95%的置信區(qū)間下 b1 statistically different from 0 也就是b1 95% 的可能性very likely 不等于0呀
這種題有什么意義，就算是算出來了這兩種保費金額，但是保費是一開始就定下來了金額的，而且以后一直按這個金額繳納，誰也不知道客戶哪年會死掉，算那么多種可能性干嘛？
老師您好，c選項我不太清楚，通過查找t分布的表發(fā)現(xiàn)隨α降低，值是增加的，如果由圖分析的話就是陰影部分的面積增大，既然陰影部分面積增大那落在陰影部分的可能性也隨之增大，原假設不是更容易被拒絕了嗎
為什么說一組數(shù)據(jù)建?？梢韵冉ㄚ厔?，再建周期性，然 后剔除這兩個因素再建cycle ，這是怎么樣一個過程呢， 怎么把一組數(shù)據(jù)分三次建模呢，最后還組合在一起嗎
老師，想請教一個問題，如果不考慮原假設和備擇假設的情況下，僅憑檢驗統(tǒng)計量和關鍵值的大小比較，就可以得出是否拒絕原假設的結論，在這種情況下，原假設是否有唯一性？
第四個選項，當考慮一個組合的時候，不是應該考慮極端情況嗎？例如一個組合的壓力測試，也用的都是極端情況，那選擇一個高的相關性為什么不對呢？
Practice Exam 1 78題 C選項，頭寸規(guī)模隨三個因素（什么三個因素？哪三個？）之一增加，流動性成本會增加5倍。。。 這題是什么情況？ B選項，風險期依賴于組合的特點和多空位置，有什么錯了？
程寶問答
金程問答
