金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問(wèn)老師，292題的第一個(gè)問(wèn)題，所有的風(fēng)險(xiǎn)里面不是應(yīng)該總共有四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎？這里面為什么沒(méi)有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？操作風(fēng)險(xiǎn)是這四大風(fēng)險(xiǎn)里面最難確定的嗎？
可以解釋一下五個(gè)假設(shè)嗎 還有就是多重共線性的修正方法視頻里說(shuō)是去掉一個(gè)然后重新估計(jì)參數(shù)，那么這個(gè)被去掉的變量是不是就成了omitted variable呢，因?yàn)樗cx與相關(guān)性并且對(duì)y也有顯著影響
請(qǐng)問(wèn)老師，bassel中的總的準(zhǔn)備金是各種risk 的準(zhǔn)備金之和嗎？比如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，等等。如果是，有一點(diǎn)疑問(wèn)就是，每種風(fēng)險(xiǎn)的VAR的時(shí)期可能不一樣，如何加總呢？謝謝
老師辛苦~ 問(wèn)：有一個(gè)說(shuō)法，就是季節(jié)性啞變量，如果方程中，春夏秋冬4個(gè)啞變量都引入，但是春夏秋冬前面的系數(shù)都相同，那么就可以不要啞變量、直接加入一個(gè)常數(shù)截距項(xiàng)，我不理解，麻煩老師解釋？
為什么camp定價(jià)模型只需要一小部分資金，而apt模型為什么會(huì)需要大量資金。在camp模型中為什么要考慮任意兩個(gè)股票的相關(guān)性和自己的方差還有還有apt模型中的那些相關(guān)系數(shù)的個(gè)數(shù)
H0=0，reject H0 得出的結(jié)論就是在95%的置信區(qū)間下 b1 statistically different from 0 也就是b1 95% 的可能性very likely 不等于0呀
這種題有什么意義，就算是算出來(lái)了這兩種保費(fèi)金額，但是保費(fèi)是一開(kāi)始就定下來(lái)了金額的，而且以后一直按這個(gè)金額繳納，誰(shuí)也不知道客戶哪年會(huì)死掉，算那么多種可能性干嘛？
老師您好，c選項(xiàng)我不太清楚，通過(guò)查找t分布的表發(fā)現(xiàn)隨α降低，值是增加的，如果由圖分析的話就是陰影部分的面積增大，既然陰影部分面積增大那落在陰影部分的可能性也隨之增大，原假設(shè)不是更容易被拒絕了嗎
為什么說(shuō)一組數(shù)據(jù)建?？梢韵冉ㄚ厔?shì)，再建周期性，然 后剔除這兩個(gè)因素再建cycle ，這是怎么樣一個(gè)過(guò)程呢， 怎么把一組數(shù)據(jù)分三次建模呢，最后還組合在一起嗎
老師，想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，如果不考慮原假設(shè)和備擇假設(shè)的情況下，僅憑檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和關(guān)鍵值的大小比較，就可以得出是否拒絕原假設(shè)的結(jié)論，在這種情況下，原假設(shè)是否有唯一性？
第四個(gè)選項(xiàng)，當(dāng)考慮一個(gè)組合的時(shí)候，不是應(yīng)該考慮極端情況嗎？例如一個(gè)組合的壓力測(cè)試，也用的都是極端情況，那選擇一個(gè)高的相關(guān)性為什么不對(duì)呢？
Practice Exam 1 78題 C選項(xiàng)，頭寸規(guī)模隨三個(gè)因素（什么三個(gè)因素？哪三個(gè)？）之一增加，流動(dòng)性成本會(huì)增加5倍。。。 這題是什么情況？ B選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)期依賴于組合的特點(diǎn)和多空位置，有什么錯(cuò)了？
請(qǐng)問(wèn)指數(shù)分布的無(wú)記憶性是在什么時(shí)候才會(huì)被用到 比如這道題 題目中問(wèn)的within the next three years 是不是就是靠考慮第一年不違約和第二年不違約直到第三年違約的情況？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)79題中a選項(xiàng)說(shuō)的和68題中b選項(xiàng)不是一個(gè)事情是么？我認(rèn)為他們都是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 不會(huì)影響流動(dòng)性，但是題中說(shuō)79影響而68不影響。這是怎么回事呢？感謝解答
老師，在遠(yuǎn)期或者期貨合約中，如果我是賣(mài)方，在未來(lái)以約定的價(jià)格賣(mài)出商品，如果有便利性收益，那么那部分收益結(jié)算時(shí)是買(mǎi)方支付給我的，還是我支付給買(mǎi)方？如果是反向的cash and carry是不是就是反過(guò)來(lái)？
程寶問(wèn)答
