金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
第35題，是我讀題讀錯(cuò)了么，紅色框中部分，周老師說(shuō)是在直接問(wèn)RASF是多少？但我感覺(jué)題目是在問(wèn)為了保持流動(dòng)性公司至少應(yīng)該持有多少stable funding ,之所以選擇A是因?yàn)橛?jì)算出RASF是
精 老師 請(qǐng)問(wèn)relative value里的第三個(gè)long/short equity策略不是使得beta盡可能等于0嗎？（不用一定 但盡量=0）因?yàn)橐毁I一賣在同行業(yè)里就把系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)抵消了不是嗎？但為何
老師，第14題，我理解考察的是知識(shí)點(diǎn)是兩個(gè)資產(chǎn)組合中相關(guān)性的知識(shí)點(diǎn)。rho等于1，組合是一條線型直線，rho等于0，風(fēng)險(xiǎn)為0，收益是一個(gè)數(shù)值，但不能說(shuō)這個(gè)數(shù)值是最大的收益吧？rho越接近負(fù)1，風(fēng)險(xiǎn)越小。回到這個(gè)14題，請(qǐng)老師詳細(xì)講下A，B，C項(xiàng)，謝謝??
老師，A選項(xiàng)的問(wèn)題沒(méi)有解釋清楚。。。。 線性相關(guān)性可以被Durbin-Watson Statistics檢測(cè)，這個(gè)是對(duì)的。 A選項(xiàng)真正的問(wèn)題是can be confirmed only
老師你好 46題的statement2可否解釋一下 異質(zhì)性影響t統(tǒng)計(jì)量的分母：標(biāo)準(zhǔn)誤，而最小二乘法求的應(yīng)該是b1呀 為什么可以表述成heteroskedasticity causes
這個(gè)題是百題定量分析的25題，題目給的t分布表是單邊的，但是解答中說(shuō)t分布是雙邊的，所以應(yīng)該選用 t29,2.5%的分位值，但是單邊的話95%的顯著性區(qū)間不是應(yīng)該選 t29,5%的分位值嗎？老師在解答的時(shí)候也沒(méi)有說(shuō)太清楚，麻煩解釋下
關(guān)于置信水平上升，則顯著性水平α下降（即type I下降）更容易被拒絕，則type II上升。這一點(diǎn)我能理解。但為啥圖二老師的結(jié)論“只能給出一個(gè)不拒絕原假設(shè)的結(jié)論（這里是不拒絕？和前面更容易拒絕，有點(diǎn)不理解，結(jié)論都是type II上升），因此犯二類錯(cuò)誤的概率提升”？
市場(chǎng)價(jià)格還是按現(xiàn)金流折現(xiàn)到目前的現(xiàn)值？要是這個(gè)債券違約了，要賣掉，我是不是不能按照這個(gè)公式去算？因?yàn)榇藭r(shí)根本不知道市場(chǎng)價(jià)值，不能確定P。如果用另一種辦法，要是我按照現(xiàn)金流去算現(xiàn)值，我已經(jīng)違約了，我根本
這題的解法沒(méi)看懂。實(shí)際上求ab的協(xié)方差，不就是a乘b的均值減去a的均值，乘b的均值么，a乘b一共就三種可能性，-10%乘50%，概率40%；10%乘20%，概率30%；30%乘-30%，概率30%，加一下，然后a的均值16%，b的均值9%，一算不就出來(lái)了么？但是解析里的解法我沒(méi)看懂呢
老師，請(qǐng)問(wèn)早起預(yù)警指標(biāo)（EWI）是否只在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里面有？復(fù)習(xí)筆記時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)EWI包含三個(gè)indicator分別是：green, amber, red indicator. 還想請(qǐng)教下這三個(gè)指標(biāo)與
老師，第13題的線性差值法，我不太明白，我看集體後面的答案解析step2的(6%-5%)/2的意思是取第一第三年的平均數(shù)，再加回第一年的利率取第二年的，是這樣的意思嗎？如果我用習(xí)題後面的答案跟老師所說(shuō)的，在考試的時(shí)候會(huì)有誤差嗎？
老師，視頻中說(shuō)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)倒數(shù)第二章用利率和久期講了最大化公司價(jià)值的計(jì)算。想請(qǐng)教一下是Duration gap management里面關(guān)于net worth嗎？（但net worth不是可以管理最大化股東價(jià)值嗎？這不是最大化公司價(jià)值吧？）請(qǐng)問(wèn)是哪里 完全不記得學(xué)過(guò)最大化公司價(jià)值的計(jì)算了 哭
考試不會(huì)出這種題吧。第一，題目沒(méi)說(shuō)loanA和loanB是獨(dú)立的，怎么使用P(AB)=P(A)*P(B)這個(gè)公式。第二，就是計(jì)算共同違約概率，最差情景代表的這兩個(gè)Loan的違約相關(guān)性為1啊，要不然怎么能叫最差情景。0.6的相關(guān)系數(shù)計(jì)算的結(jié)果肯定小于1的結(jié)果，我理解對(duì)嗎
經(jīng)典題第1題的題干Ⅰ根據(jù)講解操作風(fēng)險(xiǎn)低頻高損，是極端情況發(fā)生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal這種肥尾的分布做假設(shè)不合適。但是在經(jīng)典題第20題題干Ⅰ中，說(shuō)AMA是靈活的，損失嚴(yán)重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正態(tài)分布，這不是矛盾嗎？
老師825這道題只能選a.其他選項(xiàng)更不合適，但我覺(jué)得a不太嚴(yán)謹(jǐn)，VaR在正態(tài)分布均值為0時(shí)還是滿足次可加性的.如果考試有a其他選項(xiàng)可能變了比如有一個(gè)選項(xiàng)說(shuō)以上都不對(duì)，那么還要不要選a，我覺(jué)得是不是改成VaR may not besubadditive比較準(zhǔn)確？請(qǐng)老師解答一下，謝謝！
程寶問(wèn)答
