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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，第13題的線性差值法，我不太明白，我看集體後面的答案解析step2的(6%-5%)/2的意思是取第一第三年的平均數(shù)，再加回第一年的利率取第二年的，是這樣的意思嗎？如果我用習題後面的答案跟老師所說的，在考試的時候會有誤差嗎？
老師，視頻中說在流動性風險倒數(shù)第二章用利率和久期講了最大化公司價值的計算。想請教一下是Duration gap management里面關(guān)于net worth嗎？（但net worth不是可以管理最大化股東價值嗎？這不是最大化公司價值吧？）請問是哪里 完全不記得學過最大化公司價值的計算了 哭
考試不會出這種題吧。第一，題目沒說loanA和loanB是獨立的，怎么使用P(AB)=P(A)*P(B)這個公式。第二，就是計算共同違約概率，最差情景代表的這兩個Loan的違約相關(guān)性為1啊，要不然怎么能叫最差情景。0.6的相關(guān)系數(shù)計算的結(jié)果肯定小于1的結(jié)果，我理解對嗎
經(jīng)典題第1題的題干Ⅰ根據(jù)講解操作風險低頻高損，是極端情況發(fā)生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal這種肥尾的分布做假設(shè)不合適。但是在經(jīng)典題第20題題干Ⅰ中，說AMA是靈活的，損失嚴重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正態(tài)分布，這不是矛盾嗎？
老師825這道題只能選a.其他選項更不合適，但我覺得a不太嚴謹，VaR在正態(tài)分布均值為0時還是滿足次可加性的.如果考試有a其他選項可能變了比如有一個選項說以上都不對，那么還要不要選a，我覺得是不是改成VaR may not besubadditive比較準確？請老師解答一下，謝謝！
為什么這里投資公司法和發(fā)現(xiàn)欺詐是同向關(guān)系。而下一頁有大客戶是反向關(guān)系。 如果按投資公司法注冊的公司，更容易發(fā)現(xiàn)欺詐，那應(yīng)該是預測欺詐發(fā)生的可能性更低才對。就像老師后面在提到大客戶時說，有懂的大客戶監(jiān)督，就更不可能發(fā)生欺詐，這里應(yīng)該也是一樣的才對
預留額外資本金，不會降低流動性風險敞口嗎？有了額外資本金，當資金不夠時就可以用到了啊，為什么是降低了市場風險敞口呢？買保險不是相當于多了一層保障嗎？為什么要考慮到保險公司違約的情況呢？這種情況概率不是很低嗎？
老師我這里有個小問題。就是 這道題其實不需要讀題干是不是也能做出來。就是只要有抵押品就必定減少敞口，也必定會增加波動率。就算是抵押品與原敞口是負的相關(guān)性 或者增加進來的抵押品波動率極其小 也會增加波動率。老師 請問這樣理解對嗎？
老師，視頻中說在流動性風險倒數(shù)第二章用利率和久期講了最大化公司價值的計算。想請教一下是Duration gap management里面關(guān)于net worth嗎？（但net worth不是可以管理最大化股東價值嗎？這不是最大化公司價值吧？）請問是哪里 完全不記得學過最大化公司價值的計算了 哭
啊，就像流動性風險里面提到的liquidity transfer pricing，如果業(yè)務(wù)部門用了資產(chǎn)，那么transfer為負值，如果業(yè)務(wù)部門收取了存款，那么transfer為正值，是這么理解的嗎
一下權(quán)重，也就是18%*3＋15%*2＋12%*3=120%。 請問為何beta factor 的權(quán)重和不是100%呢？不明白為何這樣設(shè)計，是出于審慎性嗎
這道題，A和C的比較，對于選項C，是針對銀行為客戶提供更好的流動性，那么就需要承擔較少的風險；對于選項B，是針對銀行作為一個以盈利為目標的公司，需要承擔一定風險來為股東帶來利益最大化（但前提條件是滿足銀行監(jiān)管）。還是要讀懂題干，不然好容易錯 老師，上面這樣理解對嗎
感覺這份卷子整體難度比之前的練習題要大（確切說叫繞，四個小時沒有做完），想請問一下第五題最后一個選項，不同新興市場的關(guān)聯(lián)性較低所以達到分散化可以理解；不過為何說因為高信息比率，所以選擇高波動？麻煩老師點撥一下，謝謝！
百題４２選項Ｄ．視頻講解說在Ｂａｓｅｌ３中有了ｃｈａｒｇｅ?。妫铮颉。欤椋瘢酰椋洌椋簦。颍椋螅耄墒?，三里面只有兩個ｒａｔｉｏ關(guān)于流動性的，沒有charge啊。ｃｈａｒｇｅ這個詞不應(yīng)該是像巴塞爾
老師，關(guān)于課件第44頁這個解釋，我覺得關(guān)于lower VaR confidence level不應(yīng)該用alpha來解釋吧，alpha跟typeI/II應(yīng)該是假設(shè)檢驗中顯著性水平吧，這個地方說的只是用
程寶問答
金程問答