全部 >
流動(dòng)性
，The dollar roll is trading below carry and the proceeds are lower. A和D所描述的情況存在嗎？就是carry 和proceeds是不一致是沖突的？感覺上
老師您看選項(xiàng)d ,deep in the money 的up and out call option.請問深度價內(nèi)的漲就敲出的期權(quán) 是說已經(jīng)被敲出了嗎？怎么樣才算是深度價內(nèi)呢？此外 請問老師 市場上
老師好，這一題和講義上的一道題目特別像（如圖1），當(dāng)時老師講解時候用的是單獨(dú)求每一個債券組合價值，再相加。這個思路為什么這道題目用不了？本題老師是按照權(quán)重算一個整體的D值，再計(jì)算。我覺得理論上，我單獨(dú)算每一個債券價格的變化，再加總，和答案題目（圖2）應(yīng)該一致才對，請問圖2我的思路錯在哪里
百題市場風(fēng)險(xiǎn)41題： 1.請問選項(xiàng)C怎么理解？為什么是separately? 2.選項(xiàng)D是錯的（本題答案）。請問應(yīng)該怎么理解？為什么horizon越短越不穩(wěn)定？ （參考這兩張講義：第一張是說為了讓
arbitrageurs eventually eliminate factors. D. Investors make very different predictions about asset returns
of the following choices? A. USD -14million B. USD -4 million C. USD 4 million D. USD 14 million 沒有想明白老師上課說
)*(2.33/1.645)-VarRP' VarP(10-99%) - VaRP 就是答案D。我想確認(rèn)的是：用各個資產(chǎn)的DollorVar計(jì)算組合的Dollar Var應(yīng)該不是需要權(quán)重的吧？我記得如果是Percentage Var的話，那么就需要用到權(quán)重。
老師這個題目里D選項(xiàng)是什么意思？沒看懂這個選項(xiàng)所表述的交易的實(shí)質(zhì)。如果是 Capital Bank購買了City Bank發(fā)放給 Sunny Inc.的貸款，那這個風(fēng)險(xiǎn)敞口不就是應(yīng)該City
, but operational VaR is estimated using both a freq distribution and a severity distribution. 其他B,D肯定錯，但是不明白為什么C錯和
A、157 contracts B、150 contracts C、131 contracts D、125 contracts答案：C老師，請問這題為什么要用未來的久期
%的Var比95%的var更不可靠可以算正確。我的這種想法與主講老師的講法相反，主講老師的講法是說99%犯第二類錯誤的可能性更大，不知道我的理解算不算對？
課老師講，liquidity horizon是因?yàn)楫a(chǎn)品流動性不好所以搜集不到數(shù)據(jù)？這不和time horizon差不多一個意思？謝謝
為期貨，算出來使用的jet fuel為1720835.37，這是不是意味著對沖比例一定是保守的，打個比方用銅和鋁對沖，波動性一致，對沖比率=相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)一定是小于1的，假如為0.9，那對沖1萬美元的銅就需要9000美元的鋁，對沖9000美元的鋁就需要8100美元的銅，是這樣嗎
，特殊性是什么？ 2.CRO應(yīng)該是高管層層面的吧？他是董事會下設(shè)risk management committee的領(lǐng)導(dǎo)么？ 還是只是成員之一？第二張圖這里老師講的內(nèi)容沒太理解。
（意味著5%對應(yīng)的分位點(diǎn)是1.96）； 3.流動性風(fēng)險(xiǎn)中l(wèi)iquidity cost在stressed market情況下的計(jì)算，單尾（意味著5%對應(yīng)的分位點(diǎn)是1.645）請老師看看上面我寫的對嗎，另外還有哪些我沒有想到的幫忙補(bǔ)充一下，謝謝！
程寶問答
金程問答