金程問(wèn)答
genera loan loss reserve屬于basel3中的幾級(jí)資本？
additional tier 1和tier2在包含的資產(chǎn)種類(lèi)里有什么區(qū)別？有什么好的記憶方法嗎？
CCAR 2011和2012都只要求stress scenario而不需要baseline scenario嗎？有一道題目說(shuō)CCAR和EBA的區(qū)別提到了這一點(diǎn)，說(shuō)EBA是both都需要。
basel3中對(duì)RWA的計(jì)算包括CVA capital charge嗎？還是到basel 3 reform里才需要加入這一部分的計(jì)算？
basel 3 increased (pillar 1) minimum total capital requirement.對(duì)嗎
basel 3 restricted the definition of tier 1 capital為什么是對(duì)的？basel3不是將一級(jí)資本進(jìn)行了細(xì)分嗎？
題目不是問(wèn)的最大擔(dān)憂嗎？A選項(xiàng)不可能同時(shí)發(fā)生，這不是應(yīng)該不會(huì)擔(dān)憂嗎
這道題B and C 對(duì)應(yīng)的課件章節(jié)能麻煩放一下原圖嗎？課件是否有詳細(xì)的描述？
為什么不能這樣想：本國(guó)貨幣升值，購(gòu)買(mǎi)單位數(shù)量的原油需要的貨幣數(shù)目更少了，意味著以本國(guó)貨幣計(jì)價(jià)的原油價(jià)格下降。這樣的話兩個(gè)情況是coherent的啊
advanced IRB是否需要回測(cè)
A基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)，不是說(shuō)不僅為了利潤(rùn)，還要考慮風(fēng)險(xiǎn)的意思嗎
請(qǐng)問(wèn)下，為什么說(shuō)while the NSFR does not explicitly simulate a stress scenario，NSFR不是在壓力情境下嗎
那我不用arithemetic sum的話，難道要用Geometric sum來(lái)分散嗎
pillar2不是對(duì)應(yīng)著supervisor嗎，B應(yīng)該不對(duì)吧
B選項(xiàng)，to代表的是除以的意思嗎，我還真沒(méi)看明白這個(gè)表達(dá)
程寶問(wèn)答
