是所有的stress var都是用10天的嗎，還是只有market的svar
這塊說的是總資本變成10.5%了，buffer也算到tier1了，那為什么不能說總資本增加了呢
RMU的職責(zé)：generate var levels that are consistent with targets set in risk plan.為什么不對
leverage ration 和最小杠桿率的分子部分分別是什么？
老師這里的wCDR的計算中的反函數(shù)不是很懂，那0.001的反函數(shù)和0.999的反函數(shù)應(yīng)該是什么呢？
IMA的方法市場風(fēng)險有用到，但是市場風(fēng)險是99%10天，不是一年的，這里說的都是一年的怎么理解，信用風(fēng)險是一年的，有IRB的方法，IRB的方法和IMA一樣嗎
ccyb不是自愿的嗎，為什么是監(jiān)管決定的呢
老師，為什么利率互換能用original value method計算CEA，origin不是僅用于interest rate和foreign exchange嗎？
市場風(fēng)險是99%，10天，請問一下C選項(xiàng)一年說的是什么呢
老師，must exceed 4%，是不是>4%,?
這里的選項(xiàng)A是啥意思，是說tail risk 應(yīng)該用保險而不是自我insurance嗎
這個題D是什么意思？第二條防線，為什么老師講成為業(yè)務(wù)條線負(fù)責(zé)了？
得出BI的三個字母相乘分別代表什么呀？
這一頁和下載的講義不一樣，在examples多了一項(xiàng)：Percentage of services performed within SLAs levels
老師，這題解析有問題吧，一級核心資本包括普通股票和留存收益，不包括商譽(yù)和遞延所得稅，額外一級資本包括非累計優(yōu)先股，解析里面寫的是第一級資本，也稱為核心資本，由普通股，非累積永續(xù)優(yōu)先股以及合并子公司中的少數(shù)股權(quán)，商譽(yù)和其他扣除額組成。是不是錯了？
程寶問答
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