金程問(wèn)答
為什么這里是流入呢。不應(yīng)該是應(yīng)記流出嗎
這里累積概率是怎么算出來(lái)的？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)可以講一下51和52題目么？以及題目中所涉及的各個(gè)金融產(chǎn)品PFE大概長(zhǎng)什么樣子，以及為什么，上課的時(shí)候只有描述沒(méi)有實(shí)圖
老師您好，請(qǐng)問(wèn)估算PD有五種方法，1）直接estimate，用違約的歷史數(shù)據(jù) 2）用Merton Model 3) 用KMV 4）用hazard rate，用CDS數(shù)據(jù) 5)用single factor model 這個(gè)陳述是否正確？同時(shí)，請(qǐng)問(wèn)hazard rate算Cumulative PD 的公式是怎么推算出來(lái)的？ 然后，CDS spread和 hazard rate的公式又是怎么推算出來(lái)的？
老師您好，百題第十五題為什么答案里面ULp直接等于后續(xù)那個(gè)類似于平方和的公式？我記得老師講的是ULp^2啊（如圖二）？
老師您好，百題第4題和百題第12題，怎么知道題目給的是cumulative PD不是Marginal PD？
老師您好，百題第6題，請(qǐng)問(wèn)可以給個(gè)詳細(xì)解題過(guò)程么
為什么不是s1*pd2，選A呢？
老師您好，這一塊兒比較credit exposure和funding exposure能具體舉一些例子么？
老師您好，可以給個(gè)實(shí)際交易中可能出現(xiàn)的例子么？實(shí)在沒(méi)搞明白為什么value > Margin 我就有funding cost了，然后誰(shuí)又會(huì)給我一個(gè)margin>value
為什么向上取整是775000呢？這個(gè)數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的呀？
這里互換現(xiàn)金流的方向沒(méi)看懂 題目不是說(shuō)BBVA公司進(jìn)入了一個(gè)互換要支付一個(gè)浮動(dòng)利息嗎？為什么老師講解的時(shí)候是收浮動(dòng)利息？
相關(guān)系數(shù)為兩個(gè)特殊風(fēng)險(xiǎn)因子的乘積，如果特殊風(fēng)險(xiǎn)因子視同一樣，那么相關(guān)系數(shù)就是風(fēng)險(xiǎn)因子的平方，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子就是相關(guān)系數(shù)開(kāi)根。這個(gè)開(kāi)根不應(yīng)該有正負(fù)號(hào)么，為什么只視同正號(hào)呢
沒(méi)明白老師說(shuō)的交易之間的相關(guān)關(guān)系是什么意思，能給個(gè)例子么？
老師，為什么這里的B的計(jì)算還要包含損失，不明白，能再解釋一下嗎？
程寶問(wèn)答
