金程問(wèn)答
這兩個(gè)fai為什么不是同一個(gè)
W1 w2怎么求的
DC plan的是sponsor是誰(shuí)
老師好，這里算 a 的 ivar 的話用 varp 減 varb，那 varb 應(yīng)該怎么算呢
volatility和stock return負(fù)相關(guān)怎么分析？視頻里只分析了volatility與P成負(fù)相關(guān)
還是不太懂為什么不用beta portfolio
這里還是有點(diǎn)沒(méi)懂 老師上課時(shí)講的不是說(shuō)var是絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)嗎
股票價(jià)格是跟波動(dòng)率呈負(fù)相關(guān)，ppt里的是股票回報(bào)率與波動(dòng)率呈負(fù)相關(guān)，所以股票價(jià)格跟回報(bào)率正相關(guān)？這不對(duì)吧
這部分關(guān)于為什么用Rb做Rp的回歸沒(méi)聽(tīng)懂
這里第一期現(xiàn)金流應(yīng)該是100000，周老師上課怎么說(shuō)是105000，答疑老師也說(shuō)是100000以哪個(gè)為準(zhǔn)呢
D選項(xiàng)代理人角度沒(méi)懂。是說(shuō)因?yàn)橄拗屏舜砣四茏龅牟僮鲗?dǎo)致市場(chǎng)上有些套利機(jī)會(huì)一直存在？所以就存在異象嗎？
麻煩解答下D選項(xiàng)的后半句什么意思
D選項(xiàng)short bond到底是做空債券還是發(fā)行債券的意思？另外pension plan我理解做得好才對(duì)sponsor有利把，也就是說(shuō)價(jià)格應(yīng)該往上走，但short應(yīng)該是價(jià)格跌才賺錢(qián)，所以這里的類(lèi)比是不是不大合適？
D選項(xiàng)，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認(rèn)為不適合投資了呢？
這里本金各500萬(wàn)那不應(yīng)該是總共1000萬(wàn)嗎，為什么說(shuō)虧400萬(wàn)是近10%？
程寶問(wèn)答
