cash settled和digital都是deliver nothing嗎？underlying asset給誰了呢？
這個25怎么算出來的？
108頁老師講的對預期損失做壓力測試不盡合理因為是對當前的估計而非對未來的估計，所以要用cva。不理解。cva不也是用的EPE,107頁也是呀
B選項能再講一下嗎？沒有聽懂
請問為什么對數(shù)正態(tài)分布是非負的？請問對數(shù)正態(tài)分布的知識點在一級里面具體的哪一章，我找了半天沒找到，我有點忘記了。非常感謝。
老師，C項答案中說“操作彈性不包括額外資本要求”，那么是只有操作風險可以有額外資本，彈性沒有嗎？還有D項操作彈性團隊不是應(yīng)該保持獨立嗎？為何由IT不部門領(lǐng)導？
老師，現(xiàn)在23年二級考試如果有這種Var排序的，也是按照講解里面的方式算么？就是看倒數(shù)第三個還是第四個。
vasicek model是mean reversion 然后drift一直改變，ho lee model沒有mean reversion 但drift也是一直改變 這么說對嗎
b選項中，如果短期利率高于長期利率，確實會造成drift為負值。此外drift為負值也不意味著均值復歸啊。老師講的是否錯了？
完全沒懂 能解釋一下嗎？
老師，請演示用計算器怎么算兩個日期之間有多少天
想問一下這題的解析？以及對于C，根據(jù)課程講的smoothing會導致低估風險相關(guān)指標，包括低估相關(guān)系數(shù)，這里為什么又說序列相關(guān)性會被高估呢？
這個什么不能去計算市場風險和操作風險的RWA呢？
老師，D 項中外包是不是不能把風險轉(zhuǎn)移出去？還有B項再解釋一下
麻煩老師再解釋一下A和C選項
程寶問答
金程問答