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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，想問下累計分布函數(shù)的小x取值和對應(yīng)F（x）為什么notes和書不一樣，哪個才是正確的，謝謝
第二句話 把每個變量的系數(shù) 都用F test計算一下 不就可以知道哪一個變量是顯著的了嗎
老師好，關(guān)于基差風險的知識點，如圖這個坐標圖中的縱坐標表示的是價格嗎？為何這里好像默認了S會在F之上？
1.25倍速，44min25,1時刻的時候為什么不用考慮basis也就是FT和F0之間的差值，這也會是我的盈虧呀
之前老師提到過Rm-Rf 是斜率，beta不是，為什么在return regerating model 里又吧beta 算作是F（surprise in systematic risk)的斜率了呢？
為什么不是F0=So*e^(r-rd)T來計算這道題目？這一章好長啊 知識點全部混在一起
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個時候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
請老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應(yīng)該為ESS（表格中已知）/k，分母應(yīng)該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來的數(shù)據(jù)？？？
老師 這道題如截圖選項B,是說公式F/S=(1＋r)/(1＋r*) 也可以等于F*(1＋r)=S*(1＋r*) ,所以左邊的公式是遠期匯率乘以(1＋匯率市場匯率)所以是B說的 interest
請問，為什么此題可以用F檢驗？檢驗的是 beta 首先beta不是方差（F是檢驗兩組數(shù)據(jù)的方差是否相等，但是題干原假設(shè)是兩個beta1等于0. 沒有檢驗相等啊）。其次，就算當作beta是方差（可能
你好 想請問為什么不能用第一年的即期利率計算??？ (1+S1)(1+S2)(1+F)=(1+S3)^3
老師您好，想問一下這句話該如何理解，這個t值是t分布里的什么值，并且為什么代入f分布中分子自由度為1。謝謝～
拒絕H0說明AD F檢驗中這個系數(shù)是小于0的，也就是落入拒絕域的，那為什么說明fy=1？為什么說不是random walk？
老師我想問問這種遠期合約如何判斷1100和1080哪一個是F哪一個是K，這種題目老是搞混
為什么經(jīng)過一段時間后，兩者轉(zhuǎn)換時卻要乘以一個F呢？一開始不是只有USD/CNY=S0嗎？
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