D選項里，完整的寫法是不是應(yīng)該加上相關(guān)系數(shù)，即Q(XBB≤–1.209∩XB≤–0.533，ρ=0.36)
窗口期越長，VaR曲線變得越稀疏。這在圖中是怎么體現(xiàn)的？另外，VaR稀疏能說明什么？
老師ln1/2不是等于-ln2嗎為什么直接等于2啊
為什么10天的var等于根號十乘以一天的var
1.從計算過程來看 ，計算的應(yīng)該是0-1的收益，但是題干哪里體現(xiàn)是0-1的收益？2.PPT中0.90909=1/（1+10%），視頻講解說的是1/（1+10%+0.2%），該以哪個為準(zhǔn)？折現(xiàn)時要不要考慮風(fēng)險溢價，為什么？
圖二是PDF的話，那縱軸代表的是概率吧？那在K極小的時候，圖一的隱含波動率比較大，容易出極端值，但為啥就是肥尾了呀？這里如何從隱含波動率大轉(zhuǎn)換成概率大的呀？
E(A)=P(A) & E(B)=P(B) 是因為A，B可以當(dāng)成伯努利事件，只有違約或者不違約。但是AB不是伯努利事件，可以一起違約，可以只有A違約，可以只有B違約，可以都不違約。所以為什么用計算E(AB)代替計算P(AB)?
risk assessment tools 沒有講解視頻，是不是漏掉了？
為什么convexity隨著maturity的增加而增加
為什么外匯產(chǎn)品的真實分布是fat tail
老師，這里我不太明白。為什么上面一段說upward 利率曲線代表長期投資有更高的利率；downtown利率曲線表示長期利率下降。而下面一段又說在downtown利率曲線表示短期利率下降，這種情況下投資長期收益更高？
請問老師，CMT在t0是否交換？有沒有可能t0的實際利率比約定的fixed rate低？
老師，上面講低風(fēng)險異象時β和R負(fù)相關(guān)，下面數(shù)據(jù)研究證明中β和R相關(guān)性有正有負(fù)，描述一致嗎？
不應(yīng)該是t=㏑2÷k？
如果題目給出了各個資產(chǎn)的價值，在計算的時候需不需要給相關(guān)系數(shù)加上權(quán)重呀？
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