用題目給出的數(shù)據(jù)，算出來1年的PD=3.28%，和題目給出的5%不一樣，這個(gè)不要緊吧
這個(gè)式子對(duì)嗎？三個(gè)月的時(shí)候開始repo，交易看債券的市值，那AI也應(yīng)該是從市值開始計(jì)價(jià)。應(yīng)該是500000*99.85%*(1+10%*0.25)*(1-15%)這樣吧
老師，是不是涉及到var都用單尾，這塊忘記了……啥時(shí)候用單尾啥時(shí)候用雙尾
為啥負(fù)偏更容易虧錢？是因?yàn)橛袠O端值嗎？但是如果看面積的話，大于零的面積會(huì)不會(huì)更大一些？
請(qǐng)問題中計(jì)算Var值的時(shí)候，為什么用normal Var，不使用lognormal Var呢？如果題目沒有說明，應(yīng)該用哪種方式計(jì)算Var值？
老師，請(qǐng)問GEV和POT哪個(gè)可以處理極端數(shù)據(jù)聚集的問題來？比如有1W個(gè)數(shù)據(jù) ，極端值都在前100里面，后面9900個(gè)數(shù)都不是極端的。之前做題碰到過這個(gè)，但是找不到題了
這道題和這個(gè)章節(jié)匹配嗎？好像沒有講repo計(jì)算呀這里
這一題在哪里用到了merton模型？call的價(jià)值和r的變動(dòng)關(guān)系，是通過什么原理分析的？題目中，公司的債務(wù)包括了senior和subordination，為什么分析的時(shí)候senior=V-E，這里不需要考慮subordination嗎？
今年的基礎(chǔ)班沒有講很多epe 有效epe 請(qǐng)問還會(huì)考嗎？
這道題能否認(rèn)為：當(dāng)互換定價(jià)為6%時(shí)，此時(shí)dealer支浮動(dòng)6%，仍受 收固定的7%，所以賺呢？
精 老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝。
老師，當(dāng)bank和CAD bond是正相關(guān)時(shí),若CAD的PD上升，bank的PD也上升，那么投資者就可能發(fā)生損失，那么不就是EE會(huì)降低嗎？所以這不是right way risk 嗎？
老師，這里講的利率，我計(jì)算出來數(shù)值跟PPT里的對(duì)不上呢？
精 關(guān)于B選項(xiàng)，ES現(xiàn)在還是不能用于算資本金嘛？FRTB里不是用ES替代了VaR了嘛
解析里講到的風(fēng)險(xiǎn)分散化在題干哪里體現(xiàn)的呀？
程寶問答
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