金程問(wèn)答
關(guān)于選項(xiàng)A，這樣理解可以嗎？1.評(píng)判組合是否有超額收益不看可決系數(shù)，而是看alpha。2.回歸的alpha=-1.1%<0，無(wú)論 t 統(tǒng)計(jì)量是否顯著，都是沒(méi)有超額收益的。
萬(wàn)一雇主到時(shí)候不發(fā)養(yǎng)老金，那么不是雇員在承擔(dān)收不到的風(fēng)險(xiǎn)嗎
B選項(xiàng)可以再解釋一下嗎？
第二句如果改為買(mǎi)方，即“the buy side has relied more on VaR measures”，這樣還是正確的嗎？
這道題的sigma為什么不除以根號(hào)12，用于獲得每個(gè)月的波動(dòng)率呢？
怎么知道資產(chǎn)久期大于負(fù)債久期的？負(fù)債久期后邊的調(diào)整系數(shù)：負(fù)債/資產(chǎn)本來(lái)就小于1，這個(gè)兩個(gè)久期大小是怎么判斷出來(lái)的？
違約相關(guān)公式寫(xiě)錯(cuò)了吧 是π12-π1π2/（。。。）
圖中豎著的坐標(biāo)（z坐標(biāo)）是什么含義？
精 關(guān)于LTP定價(jià)這里。一是想問(wèn)縱軸的yeild代表什么？二是想知道，對(duì)于average cost approach而言，那如果spread從9bp降到6bp，bank資產(chǎn)和負(fù)債的變化是什么呢？
這里是評(píng)級(jí)越高資本金越高么？不會(huì)因?yàn)橘Y本金越高所以評(píng)級(jí)越高嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，root-cause和bowtie tool是否都需要至少5次why？
老師好，請(qǐng)回答下此題謝謝
老師好，還請(qǐng)解答下此題，謝謝
經(jīng)濟(jì)危機(jī)是，資產(chǎn)之間的相關(guān)性上升。本頁(yè)P(yáng)PT顯示，相關(guān)性下降可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。是否矛盾了？
在1時(shí)刻做的互換，是1-1.5時(shí)刻的利率水平，這個(gè)時(shí)候?yàn)樯恫恍枰郜F(xiàn)呀？記得好像IRS產(chǎn)品在結(jié)算日是要折現(xiàn)的
程寶問(wèn)答
