金程問(wèn)答
老師請(qǐng)看圖片中藍(lán)色問(wèn)題
第一句話(huà)說(shuō)cds issure offered 1.5并且有債券利息，難道它不是cds買(mǎi)方么
請(qǐng)問(wèn)老師，1-2的預(yù)期收益率能不能直接按6%×50%+10%×50%得到8%再加0.2%求得？
mortgage-backed bond和covered bond是同一個(gè)東西嗎？他們是什么關(guān)系？
老師好，請(qǐng)解答下第77題，謝謝。
correlation swap 這部分還是沒(méi)聽(tīng)明白
這里經(jīng)濟(jì)衰退美元貶值Exposure卻上升的原因是什么呢？
雖然變平緩了，但是利率還是處于上升階段的，為什么B方收浮動(dòng)還是風(fēng)險(xiǎn)降低呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題的rf為什么不用轉(zhuǎn)成按年復(fù)利？
老師講的太快了，tev是什么風(fēng)險(xiǎn)？積極風(fēng)險(xiǎn)還是基金風(fēng)險(xiǎn)？？說(shuō)了差不多10次，都沒(méi)聽(tīng)清楚
藍(lán)色中var的公式不太理解。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中var不是等于均值減去z*sigma的括號(hào)乘以Pt-1？
講義中的公式為什么加負(fù)號(hào)，而做題時(shí)不加
老師，with shorting 的特點(diǎn)從公式來(lái)看體現(xiàn)在哪兒？
為什么買(mǎi)波動(dòng)率會(huì)從上升的波動(dòng)率中得到收益呢？根據(jù)實(shí)證結(jié)論，波動(dòng)率上升，收益不是下降了嗎？
如何判斷題目中說(shuō)的是事前波動(dòng)率還是事后波動(dòng)率呀？
程寶問(wèn)答
