D選項，國債表現(xiàn)會更好，而選項表述為volatile，這個表述不準確吧
為什么加上交易成本，就變成了雙維度的問題？
IVaR、CVaR的公式怎么一樣？都是MVaR*V
S0=A0-L0，為什么不能用S1=A1-L1來求S1點的值呢？
Var p=cvar 1+cvar 2這個結(jié)論在課上提到過嗎？請老師解釋一下這個關(guān)系，為什么這個等式成立的
這里我推了一下用兩種方法算投資組合VaRp的公式（CVaR求和還有z*σp*Vp)，兩個方法結(jié)果相同的前提下推出如圖的式子。但是明顯投資組合價值Vp不是這么算的，這個關(guān)系算這道題里的Vp也不等于3。麻煩老師幫忙看看哪里出了問題，謝謝。
請解答下此題，謝謝。
老師好，請解答下此題，謝謝。
講義上寫的是Gi (ui)是均勻分布，請問Gi (ui)到底是可以服從 任意分布 還是 均勻分布？
如果用非精確的話可以嗎？ytm是20%(100-80)/100, pd=20%-5%=15%
null hp a=0能在解釋一下為何是拒絕基金經(jīng)理的claim嗎？
這是哪個知識點？能否具體講下這題解釋？
Foundation of IRB為何不對啊？
這一題是不是應(yīng)為只有Sharpe ratio的t統(tǒng)計量，所以才用這個判斷？如果條件給的充足的話，是不是應(yīng)該對R（portfolio）-R（benchmark）=0進行假設(shè)檢驗？
請問題干的策略要如何獲得收益？因為兩國利率不一樣，進行套利嗎？但是瑞士法郎要升值，不是應(yīng)該持有嘛？現(xiàn)在賣空瑞士國債，獲得瑞士法郎，換為歐元，投資意大利債，到后期瑞士法郎升值的時候，這個利差可能會被對沖掉吧
程寶問答
金程問答