金程問(wèn)答
最后一句，相關(guān)系數(shù)越低，期權(quán)越貴。此時(shí)相關(guān)系數(shù)一定是負(fù)的嗎
廣義帕累托分布是在哪一章??？對(duì)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不太熟悉
題目用的是EVT的方法不是應(yīng)該服從GEV分布嗎？POT的方法是服從廣義帕累托分布。為什么設(shè)置了threshold之后GEV就變成廣義帕累托分布了？EVT和POT難道可以互相轉(zhuǎn)換？
這個(gè)題目按著老師的算法算出來(lái)是200多吧。。。。。
D問(wèn)能解釋一下嗎？ 沒(méi)看懂
C選項(xiàng)不應(yīng)該是正態(tài)分布嗎？為什么是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)？
這節(jié)計(jì)算協(xié)方差的公式 完全沒(méi)有印象， 為什么不乘2
老師好，A選項(xiàng)說(shuō)的相關(guān)系數(shù)只能用于橢圓分布是指，原始分布是橢圓分布，還是映射后的分布是橢圓分布？
錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)中，概率是指西班牙債券的違約概率還是提供cds的法國(guó)銀行的違約概率？
0.067/0.081是為什么 什么意思 這題聽(tīng)不懂可以仔細(xì)講一下嗎
老師好，perfect correlation可以是p=-1嗎？
老師好，C選項(xiàng)應(yīng)用到principal mapping上是不是也正確呢？
為什么相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，senior 價(jià)格會(huì)下降？
老師好，這里的a置信水平為什么是99%，題干中沒(méi)看出來(lái)
老師，這個(gè)PPt和前面一頁(yè)的兩個(gè)例題，是不是沒(méi)有關(guān)聯(lián)的，上滿一個(gè)是第一年利率8%，第二年是有20個(gè)幾點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，然后計(jì)算債券的價(jià)格？這頁(yè)的意思是，第二年的利率是固定的10%和6%，然后知道債券的價(jià)格，算出第一年的收益率？
程寶問(wèn)答
