這道題我計算結果是0.7501946。對比了下解析，我發(fā)現(xiàn)在第二年折現(xiàn)到第一年的過程中，我用的權重比例是1/4,1/2,1/4。比如，對于18.4%和10.4%向14.2%折現(xiàn)過程中，分別用的是1/4的權重；對于10.4%和2.4%向6.2%的折現(xiàn)過程中，分別用的是1/4的權重。這樣算，感覺和老師的算法不一樣呢？我看老師好像都是用1/2的權重來做？
dv01×敞口×Δy，對于期貨和現(xiàn)貨要相等，這個知識點能在講下不，謝謝
the floor value for a puttable bond應該是put 的執(zhí)行價格吧？不是 put price 吧？所以這里應該選A？
var次可加性能不能詳細說下，不太明白
Volatility-weighted historical simulation本質上也是historical simulation，用的也是歷史數(shù)據(jù)，但這些歷史數(shù)據(jù)經過了volatility的調整。調整過后的收益應該是當今的收益吧？怎么會是歷史收益呢？感覺應該選D，請老師再講解下，謝謝
老師，二級如果題干沒說單尾還是雙尾，應該怎么判斷??？
volatility（0）代表什么呢？不是volatiliyT除以t么？
近年考試，這有考過么
POT到底有幾個參數(shù)，講課的時候老師說閾值算一個參數(shù)，這個題目第一個又錯了
這道題開根，用ba2計算器咋整啊
這是今年的考點嗎？完全沒學過。
reliable在這里指的是power of test？
為什么日內交易的波動率隨著到期日臨近會上升？這個沒有看懂。
請把使用BRW方法計算VAR的完整計算過程寫出來，謝謝。
股票期權的PDF圖說明，有更高的概率獲得極大的損失，而獲得極端大的收益的概率較小。但是skew的左端也代表in the money call，那不應該是有更高的概率獲利嗎？
程寶問答
金程問答
