N<7，這個(gè)7是怎么計(jì)算的
N<7，這個(gè)7是怎么計(jì)算的
老師講到同時(shí)降低一類和二類錯(cuò)誤的方法，這里的增加樣本容量n，是指總體window嗎？
老師，這道題如果用計(jì)算器的IRR 計(jì)算，如何按計(jì)算器呢？
vasicek model 是無套利定價(jià)模型嗎？我看之前有學(xué)生問，有的老師說是、有的說不是、都把人繞迷了。
請(qǐng)問第三條可以再解釋一下嘛，有點(diǎn)沒懂
請(qǐng)問老師，es不是一個(gè)均值嘛，為什么發(fā)生極端事件的概率越高就代表極端損失越大?。?
打出來的課件還有example3：Multi-Asset Options的部分，怎么講的時(shí)候直接就下一個(gè)部分了
請(qǐng)問CML圖形和SML圖形的區(qū)別是什么？老師在05：37 講的沒有太理解
為啥不是第三年到期的金額折現(xiàn)到2年末再和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格比較呢？ 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 這個(gè)是折現(xiàn)到第2年末的債券市值，因?yàn)槠跈?quán)是2年期的，所以用99.386和執(zhí)行價(jià)格相比取期權(quán)價(jià)值101-99.386=1.614，同樣的另一個(gè)也是此求法，然后將1.614折現(xiàn)到0時(shí)刻。為啥不能這樣做呢？
這個(gè)最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎
2024年原版書上寫的unified approach 對(duì)應(yīng)是bottom up，請(qǐng)問是不是咱講義寫錯(cuò)了
var是絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，什么是絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，什么是相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，怎么判斷呢？可以分別舉幾個(gè)例子嗎？
老師，這里每一步具體數(shù)據(jù)怎么算的，尤其0.751184用的是哪個(gè)折現(xiàn)率
老師，cleaned return ,hypothetical return ,actual return這三個(gè)有什么區(qū)別，能分別講講嗎？
程寶問答
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