第一句說法為什么不對呢
99% stressed var是什么意思
C選項視頻中說，是歷史模擬法方法但不是bootstrap步驟所以錯，但是題干說的是歷史模擬法和bootstrap的流程，并沒有說只找bootstrap？
老師，這個implied volatility應(yīng)該是針對stock的吧？那確實是符合volatility frown對吧
完全講錯了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
完全講錯了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
老師好，rt=loss/ pt-1，若等式左邊為正態(tài)分布，為什么能推出 pt -1是正態(tài)分布呢？若pt正態(tài)分布，loss 也是正 態(tài)分布，正態(tài)分布?正態(tài)分布=正態(tài)分布嗎？
為什么不是（西格瑪2—西格瑪1）*根號t
在vasicek模型中，為什么long lived economic shocks have low mean reversion parameters?反之亦然。哪些屬于long lived？
線性插值法的理解是（中間值-最小值)÷(最大值-最小值)思路來列等式，本題是0.05-0.0481/(0.058-0.0481)=X-(-3.1)/(-2.9+3.1)，進而求出X。我這樣理解線性插值法然后來計算沒問題吧？
這個等式的右邊應(yīng)該不是rt而是r0吧
老師好，這里的currency forward contacts 是指遠期合約價格還是外匯的遠期價格
為什么選D，煩請四個選項都解釋一下，謝謝
老師您好，這個地方講師是不是寫錯了？ω^n項的表達式是不是應(yīng)該是λ^(n-1)ω1?所以等比數(shù)列求和是0項到(n-1)項還是n項
Mapping 里怎么還有這種計算呢？不會做，煩請講解
程寶問答
金程問答
