這里actual loan 為什么不是140，而是135
這里的可調整R^2代表了什么含義
精 老師，為什么前一頁就是第6頁最后一個公式系數(shù) 貝塔加s加h加u??1是錯誤的，這里各項系數(shù)加起來等于1就是對的
老師你好，問題如圖表明
這里的假設不應該是基金經(jīng)理有能力，即a>0,即單尾檢驗，關鍵值2.33嗎
老師，這道題知識點在哪里
老師你好，請問這個選項為什么是錯的，應該怎么糾正
老師你好，為什么直接用8%-1.5%，8%是年化利率，但是根據(jù)題目不是說的是半年的保費為150bp嗎，那不應該是要把半年的保費轉化為一年的保費即300bp嗎，然后再用8%減去300bp
二級考試還會用到delta的公式嗎
老師你好，為什么直接用8%-1.5%，8%是年化利率，但是根據(jù)題目不是說的是半年的保費為150bp嗎，那不應該是要把半年的保費轉化為一年的保費即300bp嗎，然后再用8%減去300bp
現(xiàn)在已經(jīng)過了2021年12月31日，Libor合同還會繼續(xù)新簽嗎？
這個圖和這段文字看不明白，不理解說的左側和右側那些錯誤的藍色部分指的是哪里……請老師講一下，謝謝
最后一句話，為什么和cds的賣方風險相似呢？是不是應該是和cds的買方風險相似才對呢
這句不需要對信用敞口進行調整如何理解？
cds互換在標的資產(chǎn)不違約的情況下，是看cds本身的價值和市場其他同類保費價格的比較，但是cds中間不進行利息支付，它為什么類似利率互換呢？cds一直是買方掏錢，按理說沒有敞口啊
程寶問答
金程問答
