請(qǐng)問老師，1、是否所有CMT swap都是半年換一次？2、如果題目說了一年換一次，swap pays是NP×（ycmt-yfix）？
Unconditional Testing 是怎么reflect the size of the portfolio的（A）？
通過比較 test statistic z和 critical values 拒絕了原假設(shè)，那為什么C選項(xiàng) 重新計(jì)算VaR是錯(cuò)誤的呢
老師你好，問題如圖二下方綠色筆所寫
啥時(shí)候的計(jì)算要用到12.5%這個(gè)系數(shù) 我忘記了能解釋下嗎
彈性的章節(jié)順序是不是拍錯(cuò)了
教材上叫獨(dú)立保證到底是保險(xiǎn)還是保證？
聲音太小了
A為何不對(duì)？債券每期支付的coupon不是也會(huì)讓他下降的嗎
III. Basel II contained specific requirements for supervision related to capital and risk management (Pillar 2) and required public disclosures (Pillar 3) . specific=minimum？
B和C有什么區(qū)別？
follow a normal distribution with a mean of ten and a standard deviation of three，可得95%var=5.05 為何題中var越來越大
老師你好，為什么不能用圖二的方式求VaR值？
老師你好，問題如圖紅色筆所寫
請(qǐng)解釋下C/D兩個(gè)選項(xiàng)，基礎(chǔ)班A段課程也沒有講
程寶問答
金程問答