這個(gè)圖中是幾何收益率的分布圖么？不太像正態(tài)分布啊
如果假設(shè)幾何收益率Rt服從正態(tài)分布，那整個(gè)資產(chǎn)的percentage VAR 是不是就應(yīng)該理解為，e^(miu-Z*sigma)，因?yàn)橘Y產(chǎn)價(jià)格是Pt=P(t-1)*e^Rt，課文里為啥要寫成1-e^(miu-Z*sigma)
為什么這一題的Pbs是2，上面不是說bs price of a european put option is 1
delta-normal(Var)的本質(zhì)是算portfolio的Var對(duì)嗎？因?yàn)閜ortfolio是單個(gè)資產(chǎn)的泰勒展開式
DV01指的是債券價(jià)格變動(dòng)量還是變動(dòng)百分比呢
principle和duration的方法為什么不折現(xiàn)呢？就算不考慮coupon，講義說按照par發(fā)行，現(xiàn)值也不是200啊
巴塞爾認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)完全不相關(guān)，相關(guān)系數(shù)不是應(yīng)該為0嗎，那老師怎么說是1呢？
您好，請(qǐng)問下為什么說標(biāo)準(zhǔn)差不滿足單調(diào)性呀，我不是很理解我自己學(xué)習(xí)的時(shí)候我記得方差與標(biāo)準(zhǔn)差都是一致性的風(fēng)險(xiǎn)度量，為什么題目中會(huì)談到標(biāo)準(zhǔn)差因?yàn)椴粷M足單調(diào)性進(jìn)而不是一致性的風(fēng)險(xiǎn)度量
請(qǐng)問老師，題目不是說了是和同行比嗎？d選項(xiàng)說的是benchmark，和題目說的不一樣
班主任怎么找
RAROC是什么？
點(diǎn)筆記之后無法保存提示讓先選擇對(duì)應(yīng)科目是怎么回事呢？
deep in the money call/put時(shí)delta是多少能說說嘛？一級(jí)三年前考的了
次可加性是什么
請(qǐng)問老師這里換股怎么理解？x=1?32015 share of exxon怎樣理解？為什么算e公司short loss要乘1·32015
程寶問答
金程問答