模型1:dr=sigma*dw,這樣利率不是會有正有負(fù)嗎？那么利率期限結(jié)構(gòu)為什么會出現(xiàn)短期平坦、長期向下呢？
請問在4大類模型中是不是dw前所有的都是basis point volatility,其中的sigma是yield volatility 并且是常數(shù)，這樣理解對嗎？
直接買指數(shù)的put 就可以賺錢，為什么還要short 個股的put?
密卷60 這里用了年初的1.25%，沒有用年末的0.5%，是為什么？雙方結(jié)算不應(yīng)該是年末結(jié)算嗎？
frm part 2習(xí)題集第90題是啥意思？看不明白，能講一下嗎？
vasicek模型計算公式的波動率項，為什么2道題中103題的Ruu是減去Rud是加上？
老師，這道題我理解的是假設(shè)波動率保持不變，即假設(shè)equity服從lognormal,根據(jù)分布圖，lognormal是左肥右瘦的，那么相對隱含波動率的分布不是在OTM call 是會低估嗎？
老師，請問計算ES時不是不包括VaR嗎？那不應(yīng)該是（825*3%+0*1%）/4%=618嗎？
delta相關(guān)的知識點(diǎn)能幫回憶一下嗎？比如什么是deep in/out money，delta圖像，為什么forward的是1？
為啥D對呢，cro不是應(yīng)該實(shí)線匯報ceo嗎，還可虛可實(shí)嗎
我總覺得這個題目在回答第一個拒絕VAR的時候，少給了一個條件，是不是少了一個 顯著性的 ；標(biāo)準(zhǔn)
老師，如果b選項改一下，是因為系統(tǒng)崩潰原因?qū)е挛也荒芗皶r還款，這個到底屬于信用風(fēng)險還是操作呢?
能總結(jié)一下幾個常見的單雙尾的分位點(diǎn)數(shù)值嘛？三年前學(xué)的都忘了
能給個詳細(xì)的解答步驟嗎？
advantage中的最后一條，說的是可以在其控制范圍內(nèi)的利率去借款，但是disadvantage中的最后一條又說借款利率不確定，這兩句話是否矛盾？
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