這個公式怎么推導出來呢？右側黃紙上面的推導過程哪里有問題呢？為啥出現(xiàn)了1-rf了呢
這道題的c和d，是否可以從策略本身講解一下呢？老師只說了結合實際，沒有結合這個策略來講
為什么對沖基金套利需要按照一定比例賣出和買入呢？只要方向買對了不都可以盈利嗎？為什么要固定比例呢？
IVaR與CVaR兩個公式是否一樣？Wa 與Va是不是一碼事
說實話 老師水平可能很高 但是講的很差，我們英文水平不高，有些概念還是需要中文解釋理解要深刻一些。流動性風險很多題，聽了一點感覺都沒有。為什么大家聽完解釋還是會繼續(xù)問這么多，跟老師講解不清楚很有關系。
老師 這個cd可以解釋一下嗎？
老師，請看下關于credit spread的推導，理論上ln(D/F)應該是小于0的，前面有個負號，就應該是大于0。如果T-t越大，spread就越小。但是不是應該時間越長，信用利差越大么（時間越長，累積違約概率越高）。。。這個為啥推導是反的呢？
假設本金是1，ln(pt+2/pt-1)=ln(1.03*1.04*1.05)=11.76% 。3%+4%+5%=12%，這兩個不相等
這一面的limiting distribution極限分布跟extreme value distribution極值分布是一個意思嗎？
請問為什么市場風險的分布是肥尾，這頁ppt的上部分不是寫市場風險極端尾部發(fā)生的概率較低嗎？
信用風險內部評級法是不是無論是基本法還是高級法 其相關性是不是都不由銀行自己決定？
老師，請麻煩幫忙看看我的計算過程，為什么我算得的結果跟答案選項都差一些呢？
FHS這種模式在用GARCH模型推導波動率時，是指推導出今天的波動率，還是說要把每天的歷史波動率都要求出來？
請問老師，講義上lognormal的圖是基于BSM模型計算的嗎？implied volatility 分布圖是基于market price 計算的嗎？
這題是不是不論抬高哪邊的尾巴，都會提升標準差？
程寶問答
金程問答
