這個做空時候收益率與方差是不是少了權(quán)重字母
老師，這個FRTB對 IRC 的改進(jìn)的理解是不是就是針對credit spread risk，因?yàn)榭梢园凑帐袌鲲L(fēng)險計(jì)算VaR，所以就不需要IRC了，只有jump to default risk才需要
老師舉例。價格上漲，收益為啥會下降？
1年20bp 2年40bp是不是半年就是10bp呢
請問為什么這里的隱含波動率是真實(shí)的波動率，隱含的波動率不也是根據(jù)BSM模型算出來的波動率嗎？
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個
CMT互換，講義中是不是應(yīng)該是收浮動，支固定，所有一年末的swap價值是1M*（6%-5%）/2 ？
老師，confidence interval置信區(qū)間和confidence level置信水平的主要區(qū)別是什么？經(jīng)常搞混，能不能分別說一下定義和公式
這個B為什么不對啊，不是97.5的ES嗎
老師這一題是哪里講到的啊，為什么感覺沒看到
老師 那這里 的 100million是無用條件嗎？
老師 這里 3.44的 計(jì)算結(jié)果 如果是 切出來 的 占 總體 的 比值的 話 和 性關(guān)系數(shù) 等于 0.4有什么關(guān)系 啊
按照Alpha analysis的公式（Rp-Rf=alpha+beta(Rm-Rf)+e），beta的正負(fù)值對alpha沒有影響??？此外，為何alpha的大小會與市場有關(guān)？
B項(xiàng)為啥不對?。?
股票價格會Jump，老師講過外匯價格也會Jump，那么當(dāng)外匯價格Jump時，外匯option的執(zhí)行價格和隱含波動率之間圖形也是很股票期權(quán)的相同嗎？也是Frown嗎？
程寶問答
金程問答
