Fama french 還在考綱里嗎
老師 ，對于這一章的案例題這個復雜程度會在考試里出現(xiàn)嗎？另外案例里面提到求資產(chǎn)與組合相關(guān)性的公式，在資產(chǎn)與資產(chǎn)相關(guān)性為0時，rho1=w1*sigma1/sigma p。那么在相關(guān)性不為0時，單個資產(chǎn)與組合相關(guān)性有化簡的公式嗎？
為什么相關(guān)性越低，quanto option越貴呢
請問這題最后的90%是誤導項嗎？
這個兩個∑的式子為什么等于箭頭另一邊的呢
為什么0時刻的100m是一定出現(xiàn)的呢
這里面float為什么可以看成0時刻現(xiàn)金流為面值而其他時間點沒有現(xiàn)金流呢？
這里為什么是“至少”呢，VaR定義不是一定置信水平下?lián)p失不超過多少多少嘛
frtb的回測是測es還是var？為什么講義上都用的var的指標。老師卻又說同var(1-day,1year) 的計量方式？到底回測誰看誰的指標97.5%的是var嗎?還是印錯了應該是es？
10.8怎么算出來的
Lognormal 右邊不是比implied distribution 更瘦么，麻煩老師把這道題結(jié)合再講解一下，謝謝。
這道題能畫個圖演示一下步驟嗎
這題第三個如果把correlation換成copula是不是就對了，copula是把非橢圓分布映射成橢圓分布的？
能解釋一下啥是橢圓分布嗎
這道題目里面的A選項單一因素對沖，是不是也可以選擇，如何判斷哪個是最沒有效果的。謝謝。
程寶問答
金程問答
