可以解釋一下這道題嗎
為什么說SMA比AMA法，因為使用了historical loss data所以sensitive低？兩個方法都是使用了歷史損失數(shù)據(jù)，只是使用方式不同，一個是LDA+卷積一個是函數(shù)
老師 前面講義里corrective controls 里邊有一個是it systems patch management 但是后面第二道題目里C選項也是這個意思 為什么是屬于preventive controls 呢
如果抵押品的風險加權(quán)系數(shù)比原產(chǎn)品的風險加權(quán)系數(shù)還大，按照巴塞爾2要求匯總計算然后加總，那么，得到的總RWA比巴塞爾1（沒有抵押品要求）還要高，對嗎？那么，考慮抵押品后，反而RWA更大了？
SC的special是因為它新發(fā)行比較受到市場追捧，隨著時間推移，它越來越不special，所以GC-SC spread應(yīng)該narrow吧？
此處講，買了保險，可以適當降低操作風險的資本金?？墒前兕}中，講無論買不買保險，都不能減少資本金。 請老師確認一下，若買了保險，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
為甚不是C或者D呢
麻煩解釋一下這道題
還有一個問題就是如果一級沒有CCB， Tier 2 就不能有是這個意思嗎？
一個關(guān)于CCB的想法，我能不能理解如果我一開始沒滿足7%然后有額外的additional tier 1 就不需要CCB來達到7%，但是如果后面沒滿足Tie 2 的要求還是會被限制對嗎？
巴塞爾3是否要求市場、信用和操作風險資本計量必須用標準法，我怎么在一些題里看到信用風險和市場風險仍然允許用內(nèi)模法。
請問，對信用風險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風險，對操作風險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風險，對嗎？
老師好，這道題basel II在計算total risk的時候，應(yīng)該是把幾類風險直接加總，不考慮分散化效果，那correlation不應(yīng)該是等于0嗎？A選項為什么incorrect？
這道題的D為什么錯了？RAROC的確缺乏考慮遞延和或有報酬的靈活性啊？另外B選項把add改成扣減是不是就正確了？
D怎么理解？
程寶問答
金程問答