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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
基差風險 現(xiàn)貨多頭+賣期貨為例，持有現(xiàn)貨到期st，理解。但期貨平倉沒明白，期貨不是按照約定的價格買賣嗎？那不是應(yīng)該就是f0嗎？為什么會有ft。
老師，這題不懂得地方很多，1為什么這個是short，2算出F.,1.25=8%如何轉(zhuǎn)化成Rq=8.08%的，沒看懂 3.payoff最后的思路不太懂，Thanks?(?ω?)?
這個binomial tree 里面 Option price f 這個公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
老師好\(^o^)/~ 如圖，58題，問： 1、這道題也給了F、t檢驗統(tǒng)計量的數(shù)值，是再提供什么，就可以比較，判斷是否拒絕原假設(shè)了？ 2、ANOVA、還有MS是什么??？
老師這里究竟是本國是XXX還是外國是XXX啊，之前聽梁老師講D在F前面，所以前面是本國，后面Y是外國，所以計算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
這個老師講的時候不是也可以每個系數(shù)單獨進行t校驗嗎，只不過為了方便提出F聯(lián)合檢驗，那如果單獨檢驗的話，這兩個不是都不顯著嗎
t-test 沒有一個系數(shù)顯著區(qū)別于0 那不意味著t檢驗通過嗎 那f檢驗表明是顯著的 那意味著H0是拒絕還是不能拒絕
沒理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標嗎？那F越小，U也越小，那么U左側(cè)的概率就越小，說明越不容易違約？
為什么算T statistic時分母是除以根號σ2/n呢？是除以樣本方差的話是n/（n-1）σ2為什么要除樣本均值的方差σ2/n呢？
N（d2）=2.24，N（-d2）是等于1-N（d2）還是等于老師說的-2.24啊，怎么記得是1-N（d2）呢
T分布公式根號里面是樣本方差除以N-1還是N？后面服從的是T（n-1）
為什么這里不是N-1而是N呢
怎么理解這里N*2和N*1的2和1
？n
老師好：這個（1+1/n）^n=e我理解了，但是題目是(1+10%/n)^n,是怎么吧10%提到冪的位置變成了e^10%?
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