第2點的第三小點‘the cva framework for counterparty credit’這部分不是太理解
comprehensive capital charge這頁“Due to the experience of the…securities ”不太明白abs，cdo為什么capital高于mbs
The most popular method to satisfy the AMA is the loss distribution approach (LDA)這句話怎么理解呀？
為什么說正常情況下，coco債不影響Roe？這句話怎么理解
Common equity including retained earnings (Tier 1…這段尤其后半段沒理解核心一級資本到底包括哪些
請問在巴塞爾三中，操作風(fēng)險的衡量是不允許任何銀行用內(nèi)部模型嗎？
講錯了吧，Gc不是大于Sc嗎
為什么B選項也是歷史發(fā)生過的，但是錯的呢？為什么不選B？
D選項的錯誤在于waterfall，這個是證券化產(chǎn)品中的描述，而D選項想要表達的應(yīng)該是賠償，indemnification，這樣理解對吧？
老師好，有沒有對于Basel那些approach的總結(jié)？現(xiàn)在覺得這些計算操作風(fēng)險信用風(fēng)險市場風(fēng)險的capital的方式有點亂
老師、這種RAROC計算的時候，return of economic也要??（1-tax）么？那如果有transfer算不算呀
這題是哪一章節(jié)的知識點，在基礎(chǔ)段講義哪里可以找到？謝謝
為什么 non-rapid recovery、Insurance premiums不是Loss的一部分？尤其是recovery，這應(yīng)該是損失收回的規(guī)模。
adcd解釋一下謝謝
請問這個為什么不選D
程寶問答
金程問答