A哪里錯(cuò)了呀
所以我netting之后出來的值，如果小于0也不考慮是吧，只考慮正敞口
Foundation IRB不是說很多estimate是supervisory來定嗎
這種題是考試原題還是老師出的呢，感覺要做對(duì)就得背那一頁ppt
為什么要用盈虧平衡這種方式計(jì)算CDSspread呢
交割債券了,為什么還要支付200M?有點(diǎn)迷
沒看懂D錯(cuò)哪了？麻煩老師講下
解析不對(duì)吧?
credit var和EL和UL什么關(guān)系
請(qǐng)老師再講一下D選項(xiàng)
請(qǐng)老師再講一下A和C
不是ccp的會(huì)員可以和ccp做交易嗎？
老師說ccp可以緩釋系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但是這里寫的是會(huì)introduce systemic risk，到底是什么情況呀
求講解
針對(duì)場景1，如果還有t4的話，是不是credit support balance就是90+60=150了呀，也就是這里的CSA是每一期新交的？
程寶問答
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