你好，請問spread payment approach考慮default probabilities和recovery rate是如何體現(xiàn)的，在計算 C（違約情況下得到賠付），B（違約情況下支付accural)和A（不違約情況下支付）三個現(xiàn)金流這個過程的時候怎么用到的。 以及這個方法和Gaussian copula time to default approach的區(qū)分？
可以再解釋一下這里Duration的含義嗎？課件里寫spread*duration = PV (expected payment) (buyer 理論上支付現(xiàn)金流的現(xiàn)值）；然后期初支付的就是100 face value和 100*D*(s-c)的差值。Duration在這里該怎么理解，為什么期初不是100-100*（s-c)
能再解釋一下P(t
請問bank one是否是保護的買方，trs的賣方，那應(yīng)該是支出interest和升值的部分，收到L?sread?貶值的部分？
老師這里的折扣是不是就是haircut呀
請問這里的yield，rate等是哪一方支付給哪一方的？
synthetic CDO會考計算題嗎？
為什么是負二項分布？
為什么總收益互換這道題，支出的是利息+本金增值部分呢，題目中沒有這么表達的感覺，只說了pay the interest on the loan in exchange forXX
老師的駱駝發(fā)音貌似錯了？顯得不夠?qū)I(yè)…
Credit spread是什么意思
long 和 short 的 cds的能重新說下嗎？什么 a 的價值上升，價值指的是什么？cds 的價格嗎？ 也不對啊，c 違約，cds 價格下降吧， 這都怎么得來的？講的太差了
long 和 short 的 cds的能重新說下嗎？什么 a 的價值上升，價值指的是什么？cds 的價格嗎？ 也不對啊，c 違約，cds 價格下降吧， 這都怎么得來的？講的太差了
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程寶問答
金程問答
