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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個少于360天不應該是單利計算嗎？因為沒有給出派息周期，如果先存92天再存182天那么92天的利息利息不應該在182天中繼續(xù)Reinvest嗎？那么F必然小于8%？望回復。
16題中為什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19題中exponent中是6,1,7。什么時候forward rate和spot rate之間是不需要加上exponent的？
請問老師期權價格fd or fu和期權費是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權能夠給我?guī)淼膬r值呢？期權帶給我的價值貼現(xiàn)得出來的f是表示我要收取的費用？
67題，報價公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動的一個基點，如果題目變動了2個基點是不是0.50這樣的？有正負號要求嗎
老師您好，遠期合約的價值計算那部分，-t時刻和0時刻簽的合約方向是不是得相反？比如負t時刻long，到期日T以K買入，要想賺差價得以F0賣出，所以零時刻簽的是short？
這頁ppt里有兩個問題，1.框1 的式子是怎么解出來的，如果按照講義中說的1+r*=1,解出來也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒有看明白？
這個問題的計算結果要保留4位小數，在計算過程中要這么準確嗎？s2我計算為0.0657，最后的f為8.19。這樣就選不出答案。 實際考試中也會要求精度這么高嗎？
我真的被你們連續(xù)復利和一般復利弄的暈死了，老師說今年考綱用的是一般復利，但是老師講課都是用的連續(xù)復利，而且連續(xù)復利為什么不是（F- K）e-rt？
沒太明白，為什么只有C選項需要考慮r和q的大小嗎，其他的選項都不需要考慮這2個大小嗎，公式f=se(r-q)t不都是需要考慮嗎，那怎么別的都是對的呢
=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對沖嗎？假設沒錯的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來感覺F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問題呢？
這里老師說的是一單位期貨價格的變化記為△F，期貨價格不是在期初簽訂期貨合約的時候就已經鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價格為什么后面還會有變化
請問老師看懂了過程但是還是沒看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠期合約未來價格 也就是我在t時刻可以收到F0，后者不是在t時刻這個合約的現(xiàn)貨價格嗎？好像是一樣的呀……
這里F0這個價格是不是在0時刻的時候簽訂了一個short期貨合同里訂的價格呀，還是資產在T時刻的市場價格？如果是后者，怎么理解“買現(xiàn)賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
程寶問答
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