這里說非條件違約概率本質(zhì)是MDP邊際違約概率，條件違約概率是前期不違約后期違約的概率，那這跟非條件違約概率不就一樣了？
這個CCP的風(fēng)險共擔(dān)，是所有人都往這個default fund里存一筆錢，然后出大風(fēng)險了就從這里面拿嗎
這塊沒太理解，C的違約概率增加了，我需要賠付的可能性變大了，不應(yīng)該會導(dǎo)致我的風(fēng)險敞口變大嗎
MTM是負(fù)值表達(dá)什么意思？老師講會支出聽不懂。是說題中的ondine 的價值低，需要給對手交出抵押品的意思嗎。如果是這個意思，A也對啊，關(guān)閉交易以后就不用交了。
求和符號一個在PD前面、一個在LGD前面，表達(dá)意思一樣嗎？為什么？
什么叫market value of loan升值，loan還能升值的？
所以spread在這里的意思是？感覺不像是買方賣方的差價吧
這個圖是什么意思？完全沒明白，能否詳細(xì)講解一下
怎樣判斷出的正負(fù)號？
這里的計(jì)算會考嘛？
請問這里的Funding CLO和普通的CLO有什么區(qū)別呀？
老師，之后會更新進(jìn)去每科后面的練習(xí)題嘛，沒有練習(xí)題感覺聽完后不知道有沒有掌握呀
如果我手里的債券違約了，那這個cash settlement并不能完全cover損失啊如果只補(bǔ)差額，因?yàn)槲沂掷锏膫呀?jīng)成了一張廢紙了。
這里UL的計(jì)算公式可以給一個推導(dǎo)嗎？
原版書CVA\DVA在哪個章節(jié)
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