老師，不太明白這里的c選項(xiàng)為什么不對(duì)，我覺得這里也是transaction的問題，感覺也是對(duì)的
老師，公式中的N-1(99.9%)是多少呢？
請(qǐng)問老師，考試會(huì)給出risk weight 以及add on factor 這些數(shù)據(jù)嗎？需要背這些嗎？
老師，這不是說大多數(shù)是歸屬到第二或者第三道防線嗎，為什么周老師說是第一道防線？
操作風(fēng)險(xiǎn)的ppt中第133頁中的這段如何理解？
您這個(gè)公式的分母，信用風(fēng)險(xiǎn)rwa(標(biāo)準(zhǔn)法）+信用IRB capital *12.5+市場(chǎng)capital*12.5，那不就相當(dāng)于信用風(fēng)險(xiǎn)的rwa算了兩次嗎區(qū)別只是不同方法計(jì)算出的rwa？可以解釋一下為啥要算兩次嗎？
這是倒數(shù)第三節(jié) ，視頻順序弄錯(cuò)了 ，老師辛苦調(diào)整一下
老師這個(gè)章節(jié)應(yīng)該在最后一節(jié) ，順序弄錯(cuò)了 。
夏普比率對(duì)比的不是市場(chǎng)組合么？為什么是benchmark
百題操作，61， 這個(gè)講的的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？從哪里能看出來？Stress VAR嗎？
每個(gè)選項(xiàng)解釋下
違約相關(guān)公式寫錯(cuò)了吧 是π12-π1π2/（。。。）
這里是評(píng)級(jí)越高資本金越高么？不會(huì)因?yàn)橘Y本金越高所以評(píng)級(jí)越高嗎
請(qǐng)問老師，root-cause和bowtie tool是否都需要至少5次why？
risk assessment tools 沒有講解視頻，是不是漏掉了？
程寶問答
金程問答