老師，RAROC的那個tax，如果給的是百分比，比如10%，是用（Revenue-cost）×（1-10%），還是（Revenue-cost-expected loss）×（1-10%）？
精 這里severity modeling，對應GEV的fattail分布不是Frechet么，這里寫的Weibull是瘦尾吧。
the factor is higher the more illiquid the asset (since it cannot be sold as easily when…如何理解
請問老師，新教材中“巴塞爾協(xié)議”這一部分跟以前的區(qū)別大不，可不可以參照去年學的視頻還有筆記和習題？
請問老師，在IMA下SRC計算的credit risk是1年99.9%的嗎？
老師能否介紹和區(qū)分下模型風險里的specification error和calibration error，謝謝。
不是說操作風險第一道防線就是各業(yè)務條線嗎？d為啥不對
老師，這道題答案是D，但解析是non risk based,答案是不是錯了，還有c選項如何理解
請問老師，操作百題第13題選項b說的是“作為工業(yè)原料的大宗商品的相關(guān)性增加”即工業(yè)成本上升，對工業(yè)不利，工業(yè)股價下跌，收益怎么會上升？
老師好，請解答下此題，謝謝。
C選項和SA方法有什么聯(lián)系呢？所以題干中說到SA這個是干擾項么，沒什么用？
老師，請問SVaR使用的不是stress period 的數(shù)據(jù)嗎？那么B選項為什么正確呢？這個不是壓力時期吧？
老師，請問第二個為什么錯了？
麻煩老師解釋一下這道題
答案是不是錯了？不應該選a嗎
程寶問答
金程問答