請(qǐng)問哪里可以下載講義。中銀研修上無法下載
不能使用IMA是不是意味著無法考慮diversify的效果，不能用liquidity horizon對(duì)TB中資產(chǎn)再分類，不能使用IMA的直接影響是啥呀？能不能理解為這就是Basel 2.5和FRTB的區(qū)別，不能用IMA的話對(duì)economic capital會(huì)有更高要求（在FRTB中有一部分風(fēng)險(xiǎn)是可以根據(jù)market risk來計(jì)算的）？
老師，請(qǐng)問Basel 2.5中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的IMA法，里面的M和Ms分別是回測(cè)結(jié)果和監(jiān)管層給的數(shù)值。那么這個(gè)Ms由監(jiān)管層給的是指的Basel委員會(huì)嗎還是說是各國(guó)的銀保監(jiān)會(huì)？另外這個(gè)回測(cè)結(jié)果不也是Basel委員會(huì)制訂的嗎?所以認(rèn)為M這個(gè)值是監(jiān)管層定的這個(gè)觀點(diǎn)對(duì)嗎？
彈性的章節(jié)順序是不是拍錯(cuò)了
教材上叫獨(dú)立保證到底是保險(xiǎn)還是保證？
這兩個(gè)簡(jiǎn)寫是不是寫反了
老師麻煩講解下謝謝
老師40題麻煩講下，謝謝
老師麻煩講下，謝謝
老師麻煩講下，謝謝
為什么組合的var一定更小呢，不是說沒有次可加性無法得出這個(gè)結(jié)論嗎
請(qǐng)問SRC和IRC的區(qū)別是什么？
這題的選項(xiàng)可以解釋一下嗎
老師，請(qǐng)問我們?cè)诿枋霾僮黠L(fēng)險(xiǎn)的第二防線是CORF，但是考試選項(xiàng)當(dāng)中描述第二道防線是risk management，這種說法算對(duì)還是錯(cuò)。
紅方框下的三種情況，請(qǐng)問資本金下調(diào)反應(yīng)了銀行的好還是壞呢？為什么下面的情況會(huì)導(dǎo)致資本金下調(diào)呢？
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